這題可以用遠(yuǎn)期利率和期貨利率的凸性調(diào)整來解題嗎？
請問老師含權(quán)債久期凸性方法不適用，應(yīng)該用什么方法合適呢
請問老師，債權(quán)人和股東誰希望公司對沖呢
老師，這道題不需要講mac d 除以1+y/m 換成modified duration嗎？
老師，聯(lián)想到了一個(gè)知識點(diǎn)，就是什么時(shí)候傾向選擇久期長的交割，什么情況下選擇久期短的債券交割，是哪個(gè)知識點(diǎn)來著
harzard rate不是用指數(shù)分布來求的嗎？
老師2的可回售債券是跌的更少對嘛？本身也是正凸性
老師我看你的解析圖像是第二個(gè)，為啥不是第一個(gè)呢，從題目中我看不出來怎么畫出老師那個(gè)圖像
為什么不能用遠(yuǎn)期利率一期一期往前面折現(xiàn)的方法，我用這個(gè)方法怎么算都是錯(cuò)的！
為何要乘以option 價(jià)格 *7.04
可以解釋一下C嗎
麻煩解釋一下C和D
老師，算出來d1之后怎么得到N（d1）？
什么是in the money
end up growing 5不是最終增長了百分之五，不是應(yīng)該1.5×百分之五嗎?
程寶問答
金程問答