金程問(wèn)答
可以再講一下三嗎
為什么不選c，誤差項(xiàng)存在異方差，不就是誤差項(xiàng)不受解釋變量影響嗎？
遠(yuǎn)期和期權(quán)的德?tīng)査趺闯鰜?lái)的
VaR(y)^2跟 (VaRy)^2是一回事嗎？如果不是的話這頁(yè)跟前面delata -伽馬估計(jì)VAR的公式不一樣
老師，這個(gè)能解析一下嗎
Portfolio B has β(B,M)=0.30*20.0%/15.0%=0.40 有些看不懂，為什么用0.3x20%，0.3是B的波動(dòng)率和市場(chǎng)波動(dòng)率的相關(guān)系數(shù)嗎，或者是關(guān)于什么的相關(guān)系數(shù)
市場(chǎng)的額外收益是不用考慮嗎
這很牽強(qiáng)啊，咋就不能理解為A故意去進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)交易呢？
這個(gè)公式里，是否需要注意F跟S里標(biāo)價(jià)貨幣跟基礎(chǔ)貨幣之間的關(guān)系？比如都是USD/JPY,等式右邊USD是分母，所以F/S兩個(gè)都要以USD做貨物。還是順理成章就直接用這個(gè)公式，不需要注意這點(diǎn)。
現(xiàn)在要買(mǎi)這個(gè)合約，難道不能以這個(gè)報(bào)價(jià)價(jià)格來(lái)買(mǎi)么？還需要算這個(gè)price？
EWMA模型中哪個(gè)是長(zhǎng)期方差項(xiàng)呢 updated daily variance是什么意思
老師可以說(shuō)一下第三個(gè)嗎
r上升，p下降，題中說(shuō)希望在r上升獲利，不是買(mǎi)入put或者賣(mài)出call嗎?
CD 為什么不對(duì)
老師第二張圖片答案是A 會(huì)不會(huì)與第一張的結(jié)論沖突了 第一張結(jié)論可以翻譯一下嗎
程寶問(wèn)答
