老師，超過var的部分取平均值不是ul 嗎，怎么成了條件var值
這里的這道題可不可以再詳細(xì)的講解一遍，老師講的沒聽懂
老師好，第6題沒理解，還請?jiān)俳忉屜?，謝謝
為什么平價(jià)發(fā)行時coupon rate=yield？這個題算yield為什么不用前面的方法??？
short call不是收期權(quán)費(fèi)的么？為什么這里是-f啊？
老師，我用計(jì)算機(jī)求出來的0.5年的ytm為啥不是折現(xiàn)因子里面那個即期利率呢？
這里跟這章后面的練習(xí)題，我不太分得清。這里的DV01是所有期限的都同步提高了1基點(diǎn)才用現(xiàn)在的價(jià)格-初始價(jià)格=DV01。但是后面這個例題求30年KR01直接就只考慮了30年的，沒把其他年份的算進(jìn)來。是否可以理解DV01=各關(guān)鍵利率的KR01相加之和？
Cstrip是只付利息，怎么會是零息債呢？P-strip才是支付本金，才是零息債把
為什么剛買入時刻有個coupon，我們前面計(jì)算的時候都沒加
計(jì)算出來是0.258 怎沒答案選 ？這是真題？
trading at par 怎么理解，就直接默認(rèn)YTM=COUPON RATE？還是按面值發(fā)行？
這里的money market yield的計(jì)算式能給一下嗎？我按照網(wǎng)上查到的定義，計(jì)算出來第20題的答案是A。請老師指正。
什麼叫forward bucket 01 ，講義有介紹過嗎？不明白題目問什麼
老師，我還是不明白c和d，題目中問的是最高的ytm，但是老師講解的10年期更劃算，這跟ytm的高低有啥關(guān)系呢
這里不用考慮時間價(jià)值的嗎，比如說這里利息是應(yīng)計(jì)利息。
程寶問答
金程問答