請問這個(gè)到底是誰給誰擔(dān)保呀？沒聽懂
1.48題為什么選A呢？2.在long put的時(shí)候delta小于0，delta的大小是否看和絕對值有關(guān)呢？比如當(dāng)st減小的時(shí)候，delta long put是上升還是下降呢？
怎么根據(jù)百分之5有損失，百分之95沒有損失得出來的百分之10里有百分之5沒有損失呢
購買保險(xiǎn)不是能夠減少信用風(fēng)險(xiǎn)嗎 而且購買保險(xiǎn)為什么不能看成一種分散化手段降低集中性風(fēng)險(xiǎn)
老師，power law是屬于SMA方法下的嗎？
請問這里圖中的forecast和題目中說的capm excess market return的6%是一樣嗎？如果已經(jīng)給出att的forecast為什么還要計(jì)算capm的forecast呢什么區(qū)別呢？
請問老師這道題問的是capm對att的forecast，那不應(yīng)該算的是rf+B（Erm-rf）嗎？為什么反而算的是excess return呢？
請問BIA就是規(guī)定的期限就是過去三年嗎？
老師，a 2-year key rate exposure of ??4.04的意思是關(guān)鍵利率每變動(dòng)一個(gè)bp，債券價(jià)格就會(huì)變動(dòng)4.04的意思嗎
老師好，CML圖形和CAPM圖形是一樣的，但橫坐標(biāo)是不一樣，CML圖形橫標(biāo)是風(fēng)險(xiǎn)（含系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)+非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)），CAPM圖形橫坐標(biāo)是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)？理解對嗎
老師我想問一下什么是key rate exposure？
老師，這個(gè)題老師寫的公式是平方的形式，2??圖二是非平方的形式？我想問一下圖二式子左右兩邊平方后為什么右邊會(huì)變成圖一中老師所寫的公式的形式？
精 老師，這道題為什么這樣做?。繉?yīng)哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)？麻煩解釋一下
老師，極值理論的相關(guān)知識(shí)點(diǎn)考試會(huì)考嗎？如果可能涉及我們需要掌握哪些呢？
這個(gè)地方老師咋回事？左邊是本息合計(jì)，右邊只是收益。這公式能得到這個(gè)收益率么？A班的時(shí)候我都提過一次了，B班還不糾正哦
程寶問答
金程問答