這題如果是95%的置信區(qū)間那應(yīng)該是25m？90%置信區(qū)間下為什么不是25*50%+0*50%呢，畢竟25m的損失概率為30% 已經(jīng)涵蓋了5%
老師這個(gè)為什么不選B樣本的貝塔
蒙特卡洛模擬不是適用于任何分布嗎
老師，為什么銀行內(nèi)部評級的評級展望預(yù)測中期，觀察名單關(guān)注短期
請問老師那里有說過capm是normally distributed呢？可以解釋一下為什么它是normally distributed嗎
什么時(shí)候能默認(rèn)spot rate 等于ytm 呢
這個(gè)VaR為什么不用*sigma，VaR的公式到底有多少，什么時(shí)候用哪個(gè)
Violation of the sub-additive assumption is a problem with VaR that does not exist with expected shortfall.這句話不就是A嗎
題目上好像只說明了股價(jià)位100，執(zhí)行價(jià)格也為100是怎么知道呢
b選項(xiàng)的利率指的是無風(fēng)險(xiǎn)利率嗎
怎么知道這道題目的β是多少？
這題的方差，怎么判斷什么時(shí)候除以5什么時(shí)候除以5-1 ？怎么從題目去判斷
求方差，什么時(shí)候除以5什么時(shí)候除以5-1？怎么從題目中判斷？
請問老師為什么還可以有第二條有效前沿呢？我們不應(yīng)該認(rèn)定是只有一種market portfolio嗎？怎么可以根據(jù)你投資的組合在畫出來一條有效前沿呢？
老師，這個(gè)題可以用delta-normal公式和delta-gamma公式比較，后者小于前者，然后得出答案嗎，這個(gè)思路對嗎
程寶問答
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