D選項(xiàng)，后面那句話的意思不是他需要賣期貨嘛？賣不應(yīng)該是小于零，short option不也是gamma小于零，這樣怎么neutral?
均值回歸為什么rou小于零，請老師再給講講
0.5不是已經(jīng)是半年的意思了嗎，為什么在下面公式里還要除以2來表示半年呀
期權(quán)多頭在波動(dòng)中因?yàn)間amma為正，當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)發(fā)生明顯變化超過時(shí)間價(jià)值衰減時(shí)，才可能盈利，所以齊全多頭想在Delta中性情況下盈利的話，必須標(biāo)的資產(chǎn)發(fā)生了大量的價(jià)格波動(dòng)，而且交易者也要頻繁的調(diào)整delta才能盈利，我覺得答案不對
這里的面值和par怎么用啊
為什么這個(gè)可以直接對沖 不用DVO1
修正久期和有效久期是一樣的嗎
請問這個(gè)問題中的解答計(jì)算VaRs的公式在哪里講到的，謝謝
1年的σ轉(zhuǎn)換成1天的σ也是除以根號252，VAR的平方根法則是不是由σ這條性質(zhì)推來的
是不是對于short方 就usually positive呀
對于short position，是否theta一般是大于0的？
期權(quán)定價(jià)中算出d1和d2怎么查表，查出nd1和nd2
請問這里為什么要用單尾的2·33而不用雙尾的2·58呢
老師，為什么在這里是把外幣的利率當(dāng)成紅利率，而在給遠(yuǎn)期合約定價(jià)的的時(shí)候卻是把外幣利率當(dāng)成無風(fēng)險(xiǎn)利率呢？（例如單位是S=domestic/foreign，根據(jù)老師講的，是foreign的利率放在分子，也就是無風(fēng)險(xiǎn)利率的位置）
選項(xiàng)D中比較的是收益率 I/y與價(jià)格的關(guān)系，但是題目給出的已知條件是coupon rate為什么可以直接這樣比較？ MB’s的coupon rate就是他的收益率嘛？
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