老師您好，我記得在什么地方講過某一個指標的測度是用情景分析來做的？而不是歷史數(shù)據(jù)？
這題B選項的說法就是錯誤的吧？一個在ITM情況下的看跌期權因為delta等于-1，value應該是下降而不是上升吧？
第51題中看跌期權的delta取值不是-1至0嗎？這樣子不是可以比較看漲跟看跌期權的價格變化嗎？而且為什么老師講解的時候說看跌期權的datle在out of the money的時候也是趨向于0，不是應該趨向于-1嗎？
d1，d2，nd1和nd2的意義都分別是什么啊
老師，這個依據(jù)的是哪個公式哇 答案是C
老師，這個依據(jù)的是哪個公式哇 答案是C
那這道題如果現(xiàn)金流折現(xiàn)的方法算可以嘛？就是折現(xiàn)因子的方法怎么算？
還是對選項A不是很理解
老師這里只考慮單尾，只看左邊的損失，那99%的時候是否應該是-2.33
這里的圖好像之前幾張ppt畫的不一樣，前面的感覺K之前和K之后的凸性是相反的
老師，請問為什么這里MD公式的分母那里y為什么沒有除以m
老師您好，我想問一下這個題怎么做呀，謝謝！
這道題里如果上下變動不一致呢 比如給出的價格數(shù)據(jù)是利率水平5.01%和4.98%，那delta y又怎么算呢
請問55題的知識在哪里講過啊，我沒找到呢
這里的第二年折現(xiàn)因子計算錯了，應該為0.9513
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