老師這道題的FV為什么等于1000??？
老師這道題的FV為什么等于1000?。?
這道題為什么不能用call option的上下限來算呢？最高不超過S0即30，最低不得低于其內(nèi)在價(jià)值（S0-kE^-rt),算出來的數(shù)據(jù)是20.3921，所以我就選了D，因?yàn)镃是剛剛等于20.39，比內(nèi)在價(jià)值小啊
這道題D選項(xiàng)不輸入PMT為0，系統(tǒng)不會(huì)默認(rèn)為0嗎？我記得視頻之前講不輸入默認(rèn)為0，但怎么結(jié)果不一樣 輸入 PV 為95.06 不輸入 PV 200多了
我記得第一門講過 var=el+ul 所以這里var是wcl嗎
老師你好 想問下 為什么需要聯(lián)立公式求v1 v2呢，直接設(shè)2years是w1，15years是（1-w1）不就好了嗎（方框框出來的）
老師，一直不太明白為什么再投資收益率低于YTM就有風(fēng)險(xiǎn)呢？既然是再投資，只要有收益率都是比沒有的好的呀，哪怕是1%的收益率那也是比沒有的好的吧？
算v時(shí)，為什么還要再除以100呢?
老師您好，我想問一下下面兩個(gè)題怎么做呀，第一張圖和第二張圖是一道題，第三張圖是第二個(gè)問題。第一道題我看答案解析好像用的是沒學(xué)過的公式，所以想問一下，謝謝
麻煩問一下老師，theta區(qū)分call 和put嘛，謝謝，long call的theta小于0，那long put呢？
老師，請(qǐng)問這個(gè)題如果var值從左往右看的話，在99%和95%的置信水平下都應(yīng)該是100，但是如果從右往左看的話，不都應(yīng)該是零嗎？這個(gè)應(yīng)該怎么看呢？之前講的使用歷史模擬法計(jì)算var值不是給定區(qū)間，然后乘以給定的天數(shù)，得出來的數(shù)字將var值從損失最大的負(fù)值向前數(shù)嗎？
波動(dòng)率增加期權(quán)價(jià)值增加，就是正vega.第60題是資產(chǎn)價(jià)值增加期權(quán)價(jià)值增加，就是正delta.那想要正gamma,是什么樣子的呢？題會(huì)怎么出？
這道題老師能講解一下嗎，負(fù)久期是什么意思，為什么選c
老師，第50題，怎么看出來阿爾法和貝塔是藍(lán)框的兩個(gè)數(shù)？特別是innovation指的是殘差，為什么可以看作是阿爾法呢？謝謝
聽吳老師說，如果服從橢圓分布，其實(shí)VaR也是subadditive的。
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