在假設(shè)檢驗中，F(xiàn)是用來檢驗方差是否相等的；回歸中用來檢驗多元線性slope是否相等均為0，這個怎么理解
時間序列那里的步驟不太理解AR是用來看是否有random walk然后MA是用來看是否是white noise嗎？先去去trend seasonality然后看是否covariant stationary如果不是的話考慮random walk 用AR 就這幾個步驟不太確定是不是對的可以麻煩老師詳細說一遍嗎
為什么c不可以呢？
自由度為什么這么算？在講義里面哪里有說？我找不到了
這道題題目什么意思？ 讀不懂
這道題里為什么直接用期望來代替違約概率？ 另外sigma 為什么可以這么算？
這道題怎么做？矩陣?yán)?沒有說那個值是那個市場里的？
這道題怎么算?
能否教一下37頁6.Question里面方差金融計算器怎么按，自己按了很多遍都不對，均值按對了，但方差就是不對
老師您好，這個題Tillman的假設(shè)不應(yīng)該是B1=0with the goal of rejecting it 嗎，但題目原假設(shè)是B1=1，而且答案是說Tillman的假設(shè)是對的，為什么？謝謝老師。
我的算法為什么不對？
ri
第三題的邊際改變量是什么意思？
老師，我記得課上說調(diào)整后的R^2，是增加變量對R^2懲罰，懲罰不是指R^2減小嘛？
Z分布及正態(tài)分布的表可以直接放上來嗎？在網(wǎng)上查的好像都沒有負值的查詢
程寶問答
金程問答