金程問(wèn)答
等于多少？
我真的是要被你們整神。。。。。r squre 等于啥？？？？？
這是習(xí)題集的259題。不太理解price 服從對(duì)數(shù)正態(tài)分布時(shí)，為何一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差的變化，是1*price*Volatility。答案的90+_90*40%，應(yīng)如何理解呢？謝謝！
該頁(yè)前兩個(gè)Yt與Yt-1的表達(dá)式中的 εt是否相等？
f分布視頻里老師都沒(méi)怎么講 直接略過(guò)的。。。
老師，您好。不太明白怎么分配比重的，就是這個(gè)問(wèn)題里的0.75和0.25。我好像和講義上的反的。謝謝~
請(qǐng)問(wèn)老師，a選項(xiàng)中， asymtotical漸進(jìn)怎么理解的，謝謝
再來(lái)靈魂拷問(wèn)一下 R^2 =啥？？
我真的怕了你們了。。。。
有個(gè)小問(wèn)題，貝塔不是capm里的自變量嗎。。。怎么在這成了斜率項(xiàng)？
請(qǐng)問(wèn)老師，這道題怎么解答，謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師，這道題答案是什么呢？謝謝
就在找一個(gè)regressor？
關(guān)于b選項(xiàng)，error不可以和regressor相關(guān)的話，那意思就是說(shuō)如果你assumed它相關(guān)但是你觀測(cè)不出來(lái)就不可以做以這個(gè)regressor的回歸分析嗎。這樣理解對(duì)不對(duì)啊？
請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)題他還有截距項(xiàng)。第二問(wèn)求的這個(gè)不應(yīng)該用0.9+0.522嗎？
程寶問(wèn)答
