金程問(wèn)答
FF模型里不是有一項(xiàng)是市場(chǎng)組合超額收益么，市場(chǎng)組合是均值方差有效組合吧，A為什么不對(duì)呢
請(qǐng)問(wèn)老師multifactor model和APT model怎么區(qū)分
請(qǐng)問(wèn)信息比率的分母到底是方差還是標(biāo)準(zhǔn)差啊，不應(yīng)該是tracking error volatility么，應(yīng)該是方差，這里為什么開(kāi)根號(hào)
可以解釋一下ABC的意思嗎
為什么USD是本幣呢？最后問(wèn)題問(wèn)的是delta on Euro，這樣算的是外幣的delta嗎？如果是算外幣的 delta為什么收益率調(diào)整的時(shí)候還是用本幣減外幣，這樣算出來(lái)不是USD的delta嗎？
short put是風(fēng)險(xiǎn)最大的嗎
老師沒(méi)懂為什么是買(mǎi)入
D選項(xiàng)的看漲期權(quán)不應(yīng)該是在利率上升時(shí)獲利嗎，為什么不對(duì)呢
B選項(xiàng)的價(jià)差指的是什么和什么的差？
題干可以翻譯一下嗎？沒(méi)明白問(wèn)的是什么
可以解釋一下B選項(xiàng)嗎？
老師答案里完全沒(méi)有提到題干里的季節(jié)性三個(gè)字。既然要衡量季節(jié)，那為什么不引入啞變量？而要選這些平穩(wěn)的模型
收入增加1000，是直接把1000帶入X值里，求Y=1000*0.24-56？
檢驗(yàn)兩組方差在5%的顯著性水平下是否相等，應(yīng)該是雙尾檢驗(yàn)，在查表時(shí)，那這應(yīng)該是選這張表還是阿爾法=0.025的表？
老師，這個(gè)我選的a，我的思路是債券的損益分解那里，那里是說(shuō)時(shí)間變動(dòng)因素，由于期限變短，債券價(jià)格下降，這為啥不對(duì)呢
程寶問(wèn)答
