這道題不會，麻煩老師講解一下
自變量的系數(shù)大的話，那么自變量變化一單位，應(yīng)變量會有更大的變化，為什么不能理解為自變量對應(yīng)變量的解釋力度更強(qiáng)呢？和significant in determining的概念不一樣嗎？ p-value越大，顯著性水平α越大，但significant in determining反而是錯的？？怎么理解？
autocorrelation基礎(chǔ)班沒有看到相關(guān)內(nèi)容，是不考了嗎？ stratification是哪里的理論？能否介紹下？
A怎么不對？怎么表述才對
請問老師，對于二項(xiàng)分布的均值，為什么只能是np 而不能是n(p-1） 呢？因?yàn)槲覀円部梢悦枋鰹榉疵娴母怕蕿镻。謝謝
為什么說ADF test 是testing for unit roots? 這里是假設(shè)檢驗(yàn)呀。
老師，這題的計(jì)算為什么不加上long run mean 即μ？
老師，自相關(guān)系數(shù)估計(jì)按照協(xié)方差除以標(biāo)準(zhǔn)差乘積計(jì)算，分子還有一個1/T-h,分母還有一個1/T,這兩個無法抵消，中間那個樣本估計(jì)式是否有問題？謝謝
請問 收益曲線原本為正態(tài)分布去掉極端損失之后為什么是右偏的呢？
白噪聲性質(zhì)3，協(xié)方差為0，是殘差的協(xié)方差還是被解釋變量與滯后的被解釋變量之間的協(xié)方差？
εt和εt-1無關(guān)，為什么這里可以轉(zhuǎn)換為Yt=μ+(1+ΘL)εt?
白噪聲過程的性質(zhì)2，方差為常數(shù)，是指的誰的方差？殘差的還是被解釋變量Y的？
AR（1）模型當(dāng)φ＜1時，AR（1）為協(xié)方差平穩(wěn)，擁有協(xié)方差平穩(wěn)的性質(zhì)，但沒有說她屬于白噪聲過程，就沒有殘差的方差為常數(shù)的性質(zhì)，為什么這里可以直接使用殘差的方差為常數(shù)的性質(zhì)呢？
這個里面所有視頻是考綱改版后的吧？
為什么ESS的自由度為k，RSS的自由度為n-k-1？異常值的檢測，用cook's distance，分子的含義是什么？
程寶問答
金程問答