金程問(wèn)答
老師好，圖片中求VaR的公式，不適用于期權(quán)、債券，只適用于股票嗎？
C為什么錯(cuò)了？
老師好，這道題是不是也可以不算，根據(jù)S大于K的call option，已知德?tīng)査笥?.5，但不算deep in the money(50與49)，所以德?tīng)査膊皇?；排除幾個(gè)答案，只能選A
老師好，根據(jù)選項(xiàng)，我將B理解成long call，將C理解成short put。如是short put損失最大就是把價(jià)格跌完，可是long call是沒(méi)有限制的，所以認(rèn)為B風(fēng)險(xiǎn)更大，請(qǐng)問(wèn)這樣理解為什么不對(duì)？因?yàn)閾p失最大，不代表風(fēng)險(xiǎn)最大嗎
老師能不能解釋下Uniform(5,10）代表什么
看到平臺(tái)上一個(gè)老師的解答說(shuō)期權(quán)價(jià)值就是期權(quán)費(fèi)，期權(quán)價(jià)格可以理解為current place，那我是不是可以理解成在簽訂期權(quán)時(shí)期權(quán)費(fèi)等于current price，那么零時(shí)刻，期權(quán)價(jià)值就等于期權(quán)價(jià)格
解釋一下A
麻煩老師解釋一下這個(gè)公式 謝謝
A選項(xiàng)為什么不是0.3+0.3
假如說(shuō)我持有一個(gè)東西，我現(xiàn)在不賣(mài)，但是未來(lái)要賣(mài)，假如說(shuō)他現(xiàn)在是五塊錢(qián)，我可以簽未來(lái)八塊錢(qián)的賣(mài)出期權(quán)的呀，這樣我就賺了三塊錢(qián)，對(duì)手方是怎么想的呢？因?yàn)槲椰F(xiàn)在不賣(mài)，我未來(lái)在賣(mài)，所以萬(wàn)一未來(lái)漲到價(jià)格過(guò)高，
現(xiàn)實(shí)中有沒(méi)有可能，看漲期權(quán)在簽訂時(shí)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格高于執(zhí)行價(jià)格？看跌期權(quán)在簽訂時(shí)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格。
這個(gè)題目的第二個(gè)障礙看漲期權(quán)他的執(zhí)行價(jià)格比他障礙價(jià)格還要高，這在現(xiàn)實(shí)中是不是不存在且不合理的
此處為什么不可能S T等于S最小值或者另外一種情況？S T等于S最大值？
這里考慮分紅時(shí)，是直接在股票價(jià)格上進(jìn)行了折扣計(jì)算嗎，分紅不是單獨(dú)拿出來(lái)計(jì)算的嗎
119題的、A、B解釋一下 hidden layer是作為公式的什么成分？
程寶問(wèn)答
