金程問(wèn)答
請(qǐng)解釋一下788題～沒(méi)有看懂
老師 我想問(wèn)問(wèn)這個(gè)BSM的定價(jià)，和算upper bond lower bond的時(shí)候的定價(jià)有什么區(qū)別啊。為什么可以有兩個(gè)價(jià)格
老師 想問(wèn)一下 就是bsm model算出來(lái)的option的價(jià)錢和 upper bond lower bond那里算出來(lái)的價(jià)格的區(qū)別是什么
老師好\(^o^)/~ 如圖所示，過(guò)去n天數(shù)據(jù)的權(quán)重an，這個(gè)公式是在哪個(gè)模型中出現(xiàn)的呀，這個(gè)公式是怎么產(chǎn)生的？
老師好\(^o^)/~ 如圖所示，76題，計(jì)算收益率的時(shí)候，有2種：1是普通的收益率 2是對(duì)數(shù)收益率， 想問(wèn)：2種算法分別適用什么情況，考試一般要選用哪個(gè)公式計(jì)算??？
老師好\(^o^)/~ 如圖所示，75題，問(wèn)：GARCH模型中不是μ、波動(dòng)率嗎，A、B、C、D四個(gè)選項(xiàng)中的ht、ht-1、rt-1都是啥呀？
老師，這題上次問(wèn)了你沒(méi)來(lái)得及追問(wèn)，這個(gè)6/216和10/216咋出來(lái)的哇
請(qǐng)問(wèn)老師，這道題中，題目看出債2是高估的，為什么套利時(shí)候卻考慮到債3是低估的呢？能不能理解，只要判斷有套利機(jī)會(huì)，就按照?qǐng)D一方式組合，看看組合價(jià)格誰(shuí)大，就short誰(shuí)，這樣子算出profit是一樣的。謝謝
我覺(jué)得C也不對(duì)，LR不應(yīng)該是 損失金額/違約金額 么？EL=PD*EAD*LGD,EAD是風(fēng)險(xiǎn)敞口，EAD*PD是違約金額，違約金額乘以違約損失率才是預(yù)期損失，請(qǐng)解惑
老師，您好，請(qǐng)問(wèn)這道題中60%remains outstanding是什么意思呢？為什么EAD=20000000*60%=12000000呢？
老師好?，如圖所示，題目中“where contract value is determined by EUR 10 per index point”的“contract value”指的是誰(shuí)的價(jià)值，我自己做的時(shí)候，覺(jué)得是期權(quán)合約的價(jià)值，還把10當(dāng)作delta，套入公式了？
請(qǐng)問(wèn)730這道題怎么區(qū)分本幣和外幣，按照第四部分外匯學(xué)習(xí)的那里來(lái)看，
這一題能用BSM算N（d1),求DELTA嗎？
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)字是什么？？
請(qǐng)問(wèn)這道題我哪里解的不對(duì)呢？
程寶問(wèn)答
