金程問(wèn)答
老師，這道題我計(jì)算出PV, 算出deltaP，再帶入DV01的公式計(jì)算問(wèn)什么不對(duì)。 不是很理解為什么兩個(gè)Price相減就是DV01，題中沒(méi)提到新的price是因?yàn)閥ield變動(dòng)1bps啊
期權(quán)的VaR為什么一會(huì)兒說(shuō)是非線性的（習(xí)題集里）一會(huì)兒又說(shuō)是線性的（經(jīng)典題里）？
能夠用來(lái)識(shí)別什么風(fēng)險(xiǎn)因子？
41選項(xiàng)D是說(shuō)等權(quán)重么？
不包含期權(quán)為什么要用delta normal？delta normal不就是用來(lái)計(jì)算債券和期權(quán)的var的嗎？
第3題，請(qǐng)問(wèn)notes這題是不是算錯(cuò)了？我感覺(jué)他算的是in the JPY of a CAD
為什么說(shuō)圖像左邊是in the money ，右邊是out of the money呢？即，如何判斷gamma圖像的左下角是ITM還是OTM呢？
老師，這道題的問(wèn)題不是說(shuō)下面那個(gè)選項(xiàng)是錯(cuò)的嗎？最后怎么又選的是對(duì)的選項(xiàng)，還是我理解有誤？
put option的ITM的delta是0還是-1...
這個(gè)表格是怎么出來(lái)的？
這道題不太懂，麻煩老師講一下 謝謝
這道題為什么？
這道題不太懂，麻煩老師講一下 謝謝
為什么theta 不是呢？
老師，我想問(wèn)一下這里的non-dividend是指股票已經(jīng)分紅完了嗎
程寶問(wèn)答
