金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)用債券對(duì)沖債券不用考慮久期嘛？
老師為什么前期權(quán)重大于后期啊
針對(duì)48頁(yè)ＰPT，當(dāng)y 變動(dòng)1 bp 時(shí)，P_+P+—2P0=0，導(dǎo)致CE為0，為什么和變動(dòng)40bp 相比，差距那么大，明明久期變化不大
老師老師～這道題能幫忙看看嘛 不太理解他給了這么多數(shù)據(jù)有什么用 BSMmodel不是用來(lái)進(jìn)行期權(quán)定價(jià)的嘛 那怎么能計(jì)算VaR的值呢
77題怎么理解
老師，這道題怎么做哇
老師 突然想到 入是有decay factor和hazard rate兩個(gè)意思嗎
老師您好，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是不是超綱了，關(guān)于算UL的這個(gè)公式，現(xiàn)在算UL是使用VASIC模型對(duì)吧。
什么叫做期權(quán)價(jià)值的衰減率
老師好，這道題在我看來(lái)AB都不太對(duì)，故請(qǐng)教。n在百題講解中老師有過(guò)一次總結(jié)，maturity越長(zhǎng)gamma越小，maturity越短gamma越大. 這里逐漸接近到期日，gamma似乎應(yīng)該更大，而不是趨近于0.n關(guān)于at the money這個(gè)條件，我的理解是，即便逐漸接近到期日，價(jià)格未必變動(dòng)，也即不會(huì)變得in或者out of the money，所以對(duì)gamma的變動(dòng)只看剩余時(shí)間長(zhǎng)短。
老師，我想問(wèn)一下，這個(gè)1+2%/p代表著什么呀？
請(qǐng)問(wèn)891各個(gè)選項(xiàng)是什么意思？
請(qǐng)問(wèn)882的分布是什么，沒有看明白
請(qǐng)問(wèn)860標(biāo)紅部分指的是什么方法
請(qǐng)解釋一下，859題為什么不使用350的價(jià)格？
程寶問(wèn)答
