金程問(wèn)答
煩請(qǐng)老師細(xì)說(shuō)，1.這里的不管是spot /forward rate/期權(quán)的K這三都是匯率，1EUR=1.34或者33USD，所以只要這個(gè)值越高，EUR是越值錢(qián)的。這點(diǎn)對(duì)吧？2、這個(gè)CFO干嘛要選short call？匯率的市場(chǎng)價(jià)格越高他不是虧的越多？
老師好，拒絕原假設(shè)就是接受備擇假設(shè)么
老師好，從哪兒看出樣本方差是5%，總體方差是4%
不太明白，開(kāi)始t0時(shí)刻S＞F，是backwards的，過(guò)一段時(shí)間到T1，因?yàn)閘ease rate 升高，T1時(shí)刻的S小于F，變成了contango，怎么就不是D了呢，又反轉(zhuǎn)的才對(duì)吧。
在這個(gè)題目中，為什么沒(méi)有算第一年違約的概率，而是只算了第二年違約的概率
如果有多個(gè)x ρ和r該怎么算 是ρ求和嗎
為什么計(jì)算TR，分子不是E(Rp)-Rf?題目直接分子是E(Rp)
老師好，請(qǐng)問(wèn)下0息債券，就是期間沒(méi)有利息，為什么還有半年付息？謝謝。
這里提到的swap rate和課程中講的swap rate是不一樣么? 講課中提到 swap rate is the average of the bid and ask quotes.
老師，如果已知N,PV,PMT,FV用計(jì)算器計(jì)算出I/Y，那這個(gè)不就是YTM嗎，那這個(gè)怎么會(huì)是投資者的預(yù)期收益率呢？您看我圖片上發(fā)的跟這個(gè)視頻里講的兩道題，
請(qǐng)問(wèn)老師能否有視頻講解呢
老師，這個(gè)題有視頻講解嘛
什么叫a lower bound of zero；以及charge substracted?
想問(wèn)一下DD等于—MD??P的這個(gè)負(fù)號(hào)咋寫(xiě)題的時(shí)候一會(huì)有一會(huì)沒(méi)有的呢？到底什么時(shí)候才帶負(fù)號(hào)呢
short future只能在P下降的時(shí)候賺錢(qián)，所以如果按照我這個(gè)思路（如圖）去分析，會(huì)有什么問(wèn)題？
程寶問(wèn)答
