老師好，為什么這里他后面展開是σs*σf,而不是??(他們的價格變動的標準差）
可是根據(jù)F=S(1+R)來，R上升，F(xiàn)是上升的呀？怎么理解呢？
答疑老師好，這一題其他學(xué)員的解答是有問題的，EWMA模型中t日方差=t-
這里課件說的非條件和條件波動率跟老師講的相反？課件說非條件是return同一個正態(tài)分布和一樣的標準差。條件卻是變化的標準差？
為什么85題選A呢？其他幾個選項也麻煩請再解釋一下？
老師好，這個是單尾的吧
為什么不能這樣計算？
37題，這題沒有說是單尾還是雙尾?。咳绻麊挝驳脑捒?.5%，雙尾的話不就看5%了嗎？（因為t表格可以選?。┧赃@題是不是少條件？
老師您好，這里的net值下降我們應(yīng)該理解為是因為yield大而導(dǎo)致qbp下降從而使net cost下降，還是因為yield大使得cf大而導(dǎo)致net cost下降。還是兩者原因都有呢
老師 為什么f(x,y)給x,y取值后直接就是概率了？
這道題中復(fù)利方式?jīng)]有說是連續(xù)復(fù)利，為什么不可以用按年復(fù)利來計算呢？
麻煩老師把這一題4個選項都解析一遍，最好附上公式定理，謝謝
理解不了風(fēng)險和風(fēng)險中性的曲線。無論哪一種，投資的收益和風(fēng)險兩個都考慮的結(jié)果才是效用不是嗎？同樣的收益情況下，任何一種投資者也不能更喜歡風(fēng)險高的吧？
請問老師B選項后半句the algorithm is presented with the correct output values for the training set.描述是對的么
為什么這對借款者來說是一個執(zhí)行call的行為？call不是看漲嘛？
程寶問答
金程問答