1.exchange 跟 CCP是什么關(guān)系？當(dāng)了交易所會(huì)員了還要單獨(dú)去注冊CCP會(huì)員？2、close out具體怎么操作，當(dāng)保證金不及時(shí)交，CCP強(qiáng)平時(shí)，是直接把這筆合約注銷掉還是按現(xiàn)價(jià)賣？那跟這筆業(yè)務(wù)合作的對手方的頭存怎么辦？3、交易所買賣具體怎么進(jìn)行，是每次必須賣方向CCP發(fā)購買意愿？還是買方也可以，買賣雙方都是向CCP提交交易需求么？這個(gè)在OTC市場的clearing house 是否一樣？
老師好，這道題目我理解應(yīng)該是題目中對操作風(fēng)險(xiǎn)定義沒包括什么而遭到質(zhì)疑？所以應(yīng)該是選一個(gè)原本就是操作風(fēng)險(xiǎn)的事項(xiàng)？
什么叫dealer??？再有，既然是雙邊交易，單筆交易或者單個(gè)參與者多筆違約不至于把整個(gè)OTC市場怎么樣吧？又不影響除了對手方之外的其他人做生意。
什么情況屬于既不是協(xié)同組也不是非協(xié)同組？
這題是不是有點(diǎn)問題。首先這是個(gè)2年期的零息債，在1年末的時(shí)候根本就沒有現(xiàn)金流，答案在做貼現(xiàn)的時(shí)候是怎么用100面值去貼現(xiàn)的呢？我理解應(yīng)該是2年末的100先按照無風(fēng)險(xiǎn)利率大一統(tǒng)或者什么其他利率折現(xiàn)到1時(shí)刻，再用老師的答案分概率的去貼現(xiàn)。
為什么0.4%是月利率
老師這個(gè)第二個(gè)沒看懂
老師，請問做完bpq和lbq檢驗(yàn)后，確認(rèn)是否ρ都等于0,進(jìn)而確認(rèn)是不是白噪聲的意義是什么?。?
老師，這個(gè)地方horizon的比較，VaR和ES說信用風(fēng)險(xiǎn)的周期是一年，而壓力測試多的弗蘭克法寫的是九個(gè)月，那這怎么比？9個(gè)月<1年？我不理解老師舉的例子
這個(gè)x解釋多少y為什么看的是 r方 而不是相關(guān)系數(shù)ρ呢 之前不是說r方是等式右邊整體解釋y的部分嗎
這里的PV是怎么算的，能列個(gè)詳細(xì)計(jì)算過程嗎
空頭和多頭含義
E（x2）是將x的取值分別平方×各自對應(yīng)的邊際概率再求和嗎
這道題能重新講一遍嗎，從每個(gè)地方要用什么公式，題目中給的條件分別對應(yīng)公式的哪一部分
是除以一個(gè)正數(shù)還是除以結(jié)果全部為正數(shù)的變量
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