老師我想問一下473題為什么不能直接用我左邊+成本那么計(jì)算啊
期權(quán)的price和期權(quán)的收益有什么區(qū)別，為什么upper bound等于so和k？ price等于期權(quán)的價(jià)值的話，不應(yīng)該upper bound是s-pv(k)，lowerbound=0么
老師這里的convenience yield可以再解釋一下嗎
老師您好，按半年付息和按半年復(fù)利啥區(qū)別呀
我記得有一道BSM定價(jià)外匯期權(quán)的。 假如1EUR=2USD，EUR利率4%，USD利率5%，計(jì)算BSM的時(shí)候，S要乘個(gè)e負(fù)qt，系數(shù)q是不是也按EUR的利率，就是4%。
老師，答案中的40 million 怎么來的？
excercise option 表示是提前行權(quán)嘛
，老師，關(guān)于匯率。怎么分辨哪個(gè)是分母 分子呢？
這里。 這是場(chǎng)外CCP如果有人違約的處理嗎？如果違約了，上來就直接平倉(cāng)，然后損失按123分配。 那場(chǎng)內(nèi)CCP有人違約了，也是這個(gè)步驟嗎？
這題是怎么做的啊
在利率互換和貨幣互換中，分別哪一方是賣方？
00:08:00, 為什么尋找另外一個(gè)互換并且和已有互換構(gòu)造組合就能估計(jì)互換的valuation？
老師，為什么這道題我算出來不等于9074644，而等于8389127.566呢？
老師這里這一題我還是沒搞懂為什么美元就是標(biāo)的資產(chǎn)啊
老師第三十八題不是連續(xù)復(fù)利嘛
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