這塊N怎么從4變成2了？
老師，22題怎么思考??？
為什么持有債券時(shí)不考慮利率對T—Bond futures的影響？
老師，第2題怎么理解呀？
老師這里的現(xiàn)金流折現(xiàn)到上一期的話不應(yīng)該有十一筆嘛
11:47 FRA價(jià)值為什么大于futures的價(jià)值？沒有聽明白
習(xí)題集451題 那個(gè)imply negative rates怎么理解呀
3:20，老師講的期貨的valuation沒有聽懂什么意思？
老師，這題的第三問答案是87.47，其實(shí)是用麥考林久期比上了（1+11%）作為修正久期算出來的。如果按照老師的講解，連續(xù)復(fù)利時(shí)麥考林久期等于修正久期，算出來是87.54，會有偏差。那根據(jù)這題擴(kuò)展，只要是連續(xù)復(fù)利兩者都視為相等是嗎？（原理我是清楚的，難道是這題的答案有問題？）
這個(gè)是為啥
習(xí)題集398題 老師 我想問一下 這道題因?yàn)橐阎膬啥卫识际?% 所以就可以直接得出答案了 如果要是已知的兩段利率不同應(yīng)該怎么計(jì)算啊
習(xí)題集427題，backwardation 有positive yield都沒有問題 我的問題是這個(gè)收益帶給了誰 答案說是立刻成交的買家 我選的A認(rèn)為是還持有商品的期貨賣家 我覺得都對啊 因?yàn)檎l手里有商品收益就是誰的呀
習(xí)題集426題 一到十二月份可以單純的用contango還是backwardation來表示嘛 整個(gè)過程價(jià)格走勢是先contango后backwardation的吧
習(xí)題集425題，主要就是后四個(gè)描述，我的理解如下圖2 when the harvest comes in 應(yīng)該怎樣翻譯呢 代表的是哪個(gè)時(shí)間段呢 我覺得before a new harvest市場是contango的呀
這些內(nèi)容完全沒學(xué)過呀
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