金程問(wèn)答
01:19:25 中，老師說(shuō)的“資產(chǎn)和負(fù)債的匹配”是什么意思，沒(méi)有聽(tīng)懂？
老師請(qǐng)問(wèn)算式里的AI 為什么抵消了？謝謝
老師 請(qǐng)問(wèn)如果歐元未來(lái)大幅上漲 CFO以1.34交割了不就是相當(dāng)于有損失了嘛？
老師，請(qǐng)問(wèn)一下，這道題第一個(gè)long put中題干提到的at the money是沒(méi)有用嗎？不存在在at the money下S=K的情況嗎？
那為什么是loss呢，歐元作為資產(chǎn)，升值了
老師 AI 上面一步的右上角角標(biāo)2*0.25 是什么意思？
習(xí)題集434題C選項(xiàng) 我覺(jué)得答案解釋的不對(duì) 是否與時(shí)間正相關(guān)還要看r-q是否大于零
還有，這里從哪里能看出來(lái)float rate是libor呢？
可是這里，百分之11和12，為什么可以當(dāng)作coupon來(lái)計(jì)算現(xiàn)金流呢？沒(méi)有聽(tīng)懂，麻煩老師整個(gè)講一下解題思路，謝謝
MBS中 除了prepayment risk, default risk(credit risk) 還面臨什么其他的risk嗎? 還有 corporate bond 有什么risk呀
老師第18題，根據(jù)這個(gè)公式嗯計(jì)算器算出來(lái)的是5.325m，不是4.604
老師你好，每次都不是很分得清哪個(gè)是domestic哪個(gè)是foreign，麻煩解釋一下EUR/USD和EURUSD這兩種情況下的domestic和foreign。謝謝
77題 這里的1.5為什么不是forward price而是forward value呢
第17題，在這里困惑的點(diǎn)是：隔夜利率是compounded day by day during the quarter，在這個(gè)題目里沒(méi)有意義的信息么？
老師，這題怎么做呀？
程寶問(wèn)答
