第22題，為什么7月31日的紅利率不參與到紅利率的計(jì)算呢
老師您好，哪里來的百分之3.5呀
老師您好，為什么利率下降借浮動(dòng)呢
老師您好，原頭寸方向怎么判斷的是買入呢
老師，這邊期限是半年，為什么3%不除以2呢？
這里減收益，收益越高，s不就小了嗎。
老師您好，麻煩問下，SMM的計(jì)算原理是什么，是只有用計(jì)算器算嗎，還是可以從題干中得到相應(yīng)的信息
老師可以在講下payoff，profit這個(gè)部分嗎？感覺有點(diǎn)混淆了
老師您好，合約價(jià)值和報(bào)價(jià)的關(guān)系有例子嗎
老師您好，麻煩說一下2.4.6公式
老師 所以這幾個(gè)指標(biāo)的關(guān)系是：營(yíng)運(yùn)指標(biāo)=損失指標(biāo)+費(fèi)用指標(biāo)+分紅-投資收益 是嗎
一直有個(gè)疑問 期貨不是基于現(xiàn)貨來的嗎現(xiàn)貨跌了期貨能漲的嘛
老師您好，F(xiàn)Q為啥變動(dòng)0.01
請(qǐng)問為什么是A：positive systematic risk exposure 呢？ 我選的B 既然 future price tends to decrease in the future, so the future price is underestimated. Future= Spot*(1＋r)^T, and under this case, S>F so risk exposure should be negative. Why positive?
不明白雖然可以自己調(diào)價(jià)格本身不需要對(duì)沖 但題目不是問有什么方法可以對(duì)沖發(fā)行的債嗎
程寶問答
金程問答