為啥提前形權(quán)是best way ？不是拿到手會變少哪
這個四年不應(yīng)該是the end of year 4嗎？？？
為什么這里s小于f他的利率反而大于零啊
可以問一下三個對沖的例題為什么都要加負(fù)號呀
這題畫圖理解是不是都是一個向右下傾斜的線不過sell option的左邊是平的
老師，應(yīng)該是減掉成本吧
這題知道怎么做 想問問是不是看漲看跌期權(quán)的的最大價值相差是兩個相差的lower bound 兩個的最低是相差的upper呢
可以解釋一下為什么嗎，完全聽不懂
put不是看跌嘛，為啥不是down and in或者down and out？還有題中給的不是只有put的價格嗎為啥也可以知道call的價值？有一點混亂希望老師可以解答一下
不懂這題為什么不是用原始金額減計劃償還再去乘SMM？
老師這里的解釋我還是沒怎么看懂
講題的是Cindy老師么？聽起來聲音不太對，感冒了嘛？多多保重早日康復(fù)！但是講題思路很像cindy老師～表白下cindy老師，太贊了??通過題目，來復(fù)習(xí)相關(guān)知識點，以達(dá)到知識點的融會貫通，這才是專業(yè)的金程老師該有的樣子哇！????
老師還是搞不懂s-1的變形是什么意思啊
交易所和會員進(jìn)行交易時，不是按照維持保證金來補充資金，是到什么程度才會補充資金呢？
老師您好，求PV（K）的時候無風(fēng)險利率不用除以3變成季度的利率嗎？
程寶問答
金程問答