金程問(wèn)答
老師好，本題股票和期權(quán)價(jià)格相等，為什么Nd2不是0呢？
零息債券的到期收益不就等于ytm嗎
零息債券的到期收益不就等于ytm嗎
老師這求PV1082.6219計(jì)算怎么按
組合的DV零一等于每個(gè)債券的KR01的和嗎？還是說(shuō)D V零一只是針對(duì)平行移動(dòng)K r01是針對(duì)不平行,那么DV零一和K r01他們他們之間就沒有什么公式。 謝謝
組合的DV01,KR01和單個(gè)債券的有什么關(guān)系？ DV01和KR01之間有什么關(guān)系？(公式)
老師這里寫了2的三次方，那不就是n=3了嗎？但老師又用了n=200的例子，是啥意思
老師，題目不是說(shuō)不可能有組合的風(fēng)險(xiǎn)會(huì)超過(guò)兩個(gè)單一資產(chǎn)的連線嗎？但是如果可以賣空的話就有可能超過(guò)吧。如何理解賣空就有可能超過(guò)組合的風(fēng)險(xiǎn)？意思是對(duì)于兩個(gè)資產(chǎn)，都是同時(shí)long或short嗎？
B選項(xiàng)什么意思
對(duì)于B公司為什么是收浮動(dòng)支固定
紅利為什么與看跌期權(quán)程負(fù)相關(guān)
e^0.05=1+0.513 可以令I(lǐng)/Y=5.13然后用一排五個(gè)鍵算現(xiàn)值嘛 好像稍有誤差
不好意思 上個(gè)問(wèn)題我想問(wèn)的是 債券贖回價(jià)格有沒有可能低于面值 但高于購(gòu)買價(jià)格？ 同樣 債券回購(gòu)價(jià)格有沒有可能高于債券面值？
債券價(jià)格有沒有可能低于面值 但高于購(gòu)買價(jià)格
老師 這道題公式F=Se的利率乘以時(shí)間我可以理解 ，但是為什么他的利率要用無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率減去lease rate 呢？
程寶問(wèn)答
