老師麻煩解答一下這個題目：for a given portfolio, having a Treynor measure greater than the market but a sharp measure that is less than the market would most likely indicate the portfolio is: A not well diversified B. generating a negative alpha C. borrowing at the risk free rate D. not borrowing at the risk free rate. 答案是A，求解答
DV01 的單位是什么？是具體的多少元嗎？還是百分?jǐn)?shù)？
為什么當(dāng)利率下降，用久期加凸性衡量債券價格小于真實價格？當(dāng)利率上升，用久期加圖形衡量債券價格大于真實價格
DV01 到底有幾個公式，分別是什么？
這里沒聽明白，之前不是說gama 等于0嗎？為什么現(xiàn)在又說不等于0了不能對沖了
連續(xù)復(fù)利時，麥考利久期的公式是什么？
為什么股票價格上升，期權(quán)價值下跌，這里老師指的是持有裸看跌期權(quán)的情形下嗎
老師這道題的知識點在measuring returns,volatility and correlation這節(jié)課里有講到嗎？
貨幣互換中計算互換價值時需要將每筆現(xiàn)金流按照市場利率折現(xiàn)，請問這里的市場利率具體指什么？或者說由什么決定
為什么我查出來N（0.2051）=0.5793。查表是縱列確定小數(shù)點后一位。然后橫列確定小數(shù)點后兩位嗎？考試的時候的表也是長這個樣子的嗎
Z值百分之九十九置信區(qū)間取值不是2.58嗎，難不成這不是正太分布，是Z分布
Za取值 99%置信區(qū)間不是2.58嗎？ 95%是1.96？
這里二叉樹是P（B丨A），下面求的是P(A丨B)，二叉樹和最后求的田間事件要反過來嗎？
年金與債券的區(qū)別是什么？“年金基于的面值”是什么？現(xiàn)實意義是什么？是否只需要記住，看到有年金，F(xiàn)V就是 0，而債券不是？
構(gòu)造這樣一個債券組合怎么就會無風(fēng)險了？請詳細(xì)說明 最后的收益可否通過一個式子表達(dá)出來？ 復(fù)制債券，有沒有可能復(fù)制出來，新的那個債券是被高估？
程寶問答
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