straddle策略，相同執(zhí)行價格的C和P，圖這里交點應(yīng)該是在一條線上的吧？prenium應(yīng)該是一致的吧？
老師您好，麻煩問下，這樣的公式在計算中按鍵的步驟是什么，謝謝
PPN在計算成本比較的時候，為什么用期初成本C+PV(K) 和K做比較？這里的K是指的期末零息債實現(xiàn)的毛收入情況，這樣做比較未考慮到貨幣的時間價值，是否不對？
想問下為什么不是計算完整體收益之后再計算收取的費用？（不過這樣就是負的了)
192頁和194頁的圖形，如果執(zhí)行此類操作，是不是得在同一類標的資產(chǎn)的情況下，比如192頁左邊的圖，我賣出一個股票A的看漲期權(quán)，為了降低我自己的風險，我在股票市場買入股票A，當股票A上漲時，我最大的虧損是有限的，但是盈利的恒定的，是這樣么？
convexity adjustment的條件是連續(xù)復(fù)利和actual/actual 嗎 如果本題要求act/act計算是不是季度復(fù)利轉(zhuǎn)化為連續(xù)復(fù)利之后還要*360/act才能得到act/act
70-300 ppt 這道題能不能把期數(shù)算為 4??2 得8 ？ 能不能理解為其實開始日是13年的8月15日？
這個題為什么后面不叫減去PV（K)*N(d2)呢
老師，麻煩解釋下答案d選項的價格5.96是怎么來的
老師，這里的貼現(xiàn)的1.005是怎么來的呢
這題太坑了吧，給這么多信息都是無用的！
老師，這道題如果都按照往前折現(xiàn)的話，為什么股價36不用折現(xiàn)？現(xiàn)在解析是直接把k-current stock price36
這道題，老師還沒有講呢？視頻說想一下，后面就沒有講了
老師，這題1100是S0的價格，為什么要折算現(xiàn)3個月，分紅的折現(xiàn)我沒看懂
為什么這題不能用計算器計算各自債券的I/Y，然后再計算遠期利率呢？
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