金程問(wèn)答
麻煩老師仔細(xì)講解一下這幾道題 謝謝
麻煩老師仔細(xì)講解一下這幾道題 謝謝
百題60，為何現(xiàn)在的swap報(bào)價(jià)的中間值是swap支出或者收浮動(dòng)的利率？
EURODOLLAR期貨的多頭方是按照當(dāng)天LIBOR鎖定未來(lái)一個(gè)時(shí)間點(diǎn)三個(gè)月的遠(yuǎn)期借入borrow利率嗎？如果是這樣的話利率上升，不是賺錢的嗎？還是說(shuō)利率上升導(dǎo)致期貨合約價(jià)格下降，多頭虧錢？
如果題目中給出的rf=6%是compounded quarterly,分母是否是（1＋6%/4) (3 months), (1＋6%/4)^(3) (9 months); 如果是Rf= 6% per year, 分母則是題目中寫的（1＋6%）^(0.25) (3 months), (1＋6%)^(0.75) (9 months)?
如果09/2015的價(jià)格是1850的話了，應(yīng)該選哪一個(gè)呢。
如果09/2015的價(jià)格是1850的話了，應(yīng)該選哪一個(gè)呢。
有點(diǎn)沒(méi)想明白，若在0時(shí)刻平倉(cāng)期貨，那么50不就是當(dāng)時(shí)平倉(cāng)的時(shí)候的收益嗎？為何要是9個(gè)月后才能實(shí)現(xiàn)收益？
short hedge，0時(shí)刻F（0.1）賣出，收益為＋，1時(shí)刻平倉(cāng)為什么是﹣F(1,1)?
老師這里3.84%是怎么來(lái)的，不應(yīng)該用ask quote 3.88嗎？
請(qǐng)問(wèn)這道題有沒(méi)有視頻解答？謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師，為什么這題買賣權(quán)平價(jià)算出來(lái)的套利利潤(rùn)是現(xiàn)值？然后怎么看出來(lái)是要算終值的？
老師，想問(wèn)下smm計(jì)算公式里的這三個(gè)參數(shù)是指第幾個(gè)月的，比如：計(jì)算第三個(gè)月的smm，應(yīng)該怎么表示
標(biāo)的是美元，賣現(xiàn)貨，買期貨，那么賣現(xiàn)貨為什么描述成borrow USD,buy CHF,不是應(yīng)該賣美元嗎？干嘛要借？
這個(gè)題最后兩個(gè)選擇是什么意思呢
程寶問(wèn)答
