F=S（1＋r/1＋q）,這個是現(xiàn)貨價格還是期貨價格？如果是期貨價格，那么這個算出來的F期貨=42.47*（1.05/1.054）=42.3小于F現(xiàn)貨=43.11,那就是Backwardation。但是老師在對沖策略中，又說F=S（1＋r/1＋q）是現(xiàn)貨市場價格，小于期貨F43.11元，就是低買高賣策略，即買現(xiàn)貨，賣期貨。為什么是反的？
麻煩老師仔細講解一下這幾道題 謝謝
麻煩老師仔細講解一下這幾道題 謝謝
百題60，為何現(xiàn)在的swap報價的中間值是swap支出或者收浮動的利率？
EURODOLLAR期貨的多頭方是按照當天LIBOR鎖定未來一個時間點三個月的遠期借入borrow利率嗎？如果是這樣的話利率上升，不是賺錢的嗎？還是說利率上升導(dǎo)致期貨合約價格下降，多頭虧錢？
如果題目中給出的rf=6%是compounded quarterly,分母是否是（1＋6%/4) (3 months), (1＋6%/4)^(3) (9 months); 如果是Rf= 6% per year, 分母則是題目中寫的（1＋6%）^(0.25) (3 months), (1＋6%)^(0.75) (9 months)?
如果09/2015的價格是1850的話了，應(yīng)該選哪一個呢。
如果09/2015的價格是1850的話了，應(yīng)該選哪一個呢。
有點沒想明白，若在0時刻平倉期貨，那么50不就是當時平倉的時候的收益嗎？為何要是9個月后才能實現(xiàn)收益？
short hedge，0時刻F（0.1）賣出，收益為＋，1時刻平倉為什么是﹣F(1,1)?
請問這道題有沒有視頻解答？謝謝
請問老師，為什么這題買賣權(quán)平價算出來的套利利潤是現(xiàn)值？然后怎么看出來是要算終值的？
老師，想問下smm計算公式里的這三個參數(shù)是指第幾個月的，比如：計算第三個月的smm，應(yīng)該怎么表示
標的是美元，賣現(xiàn)貨，買期貨，那么賣現(xiàn)貨為什么描述成borrow USD,buy CHF,不是應(yīng)該賣美元嗎？干嘛要借？
程寶問答
金程問答