什么叫敲入式障礙期權(quán)，PPT未涉及，是否還有敲出?
當(dāng)收益率小于6%，債券的價(jià)格偏大，我們希望它偏大的小一點(diǎn)，所以要選久期小的，是這么理解吧？但為什么要選coupon高的呢？
老師，請問552跟553兩道題，解題的思路我都沒有頭緒。
我覺得79題C選項(xiàng)老師講的有點(diǎn)問題吧 沒太聽懂 up-and-in put 要S漲到110才會(huì)生效 生效之后put option為什么會(huì)帶來收益呢？ 題目中是說barrier has not yet been crossed 那沒生效 是不是就等于沒有影響啊？
這個(gè)題可以把連續(xù)復(fù)利轉(zhuǎn)換成一年付利的一般付利形式嗎？然后用計(jì)算器通過五個(gè)鍵算出債券的現(xiàn)值，然后相減？
老師，請問關(guān)于barrier option 這個(gè)barrier可以理解成觸發(fā)點(diǎn)嗎， 例如是一個(gè)up and out call 期權(quán)，其中執(zhí)行價(jià)格k為60 但是barrier為80，但價(jià)格在觸發(fā)80后又回歸到65元，在結(jié)算日的時(shí)候，是不是就無法行權(quán)，整個(gè)期權(quán)作廢了？ 同理up and in 到達(dá)80觸發(fā)后，即使之后回落到65，也是可以行權(quán)的？
AI為什么不用??2
為什么是賣債券
老師，這道題能按照我的方法做嗎？
老師好， 關(guān)于對于標(biāo)的資產(chǎn)t時(shí)刻價(jià)格預(yù)期這里我有些不懂， 1.是用p去投資無風(fēng)險(xiǎn)，并同時(shí)購買遠(yuǎn)期，這樣子確保了在t時(shí)刻有st的資產(chǎn)， 之后老師突然轉(zhuǎn)換到組合收益x，用來預(yù)估st， 稍等一下， 如果用p在0時(shí)間點(diǎn)進(jìn)行投資，不論是做什么組合，貌似只有rf無風(fēng)險(xiǎn)收益率才能確保在t時(shí)刻獲得資產(chǎn)st把，因?yàn)闊o論是其他任何數(shù)值，都會(huì)產(chǎn)生額外的盈余或者虧損，那么在0時(shí)刻似乎只有購買國債之類的東西才OK啊，何談的購買其他組合??？？而x似乎也應(yīng)該只等于rf的變化才對哦。。 2.關(guān)于f和e（st）的關(guān)系我也不是很理解，例如在0時(shí)刻，f如果不等于e（st）難道不是說明f不是一個(gè)公允的價(jià)值嗎。。 以上是我的想法，我不知道我哪里的想法出了問題其實(shí)，所以到了后面的capm模型更是一頭霧水。
老師，題目中所求的forward rate 是1到1.5年的，在計(jì)算公式中為什么還要分期呢？做題目的時(shí)候?qū)τ谑欠裨摲制诳偸呛芑靵y呢
為什么coupon要除以2呢？沒說10%是年利率呀，為什么不是半年的利率10%
Stack and roll策略建立短期合約，建倉再到快到期時(shí)提前平倉，再建，并沒有交割，那么它的作用是什么呢？鎖定的價(jià)格只是合約約定的那一段時(shí)間，對于真正要到期交割的時(shí)間并沒用??？
請問百題 金融市場與產(chǎn)品 第30題 選擇 cheapest to deliver bond，為什么答案是選項(xiàng)C？選項(xiàng)B的絕對值是比選項(xiàng)C更小的，所以應(yīng)該選擇B才對。
基差風(fēng)險(xiǎn) 現(xiàn)貨多頭+賣期貨為例，持有現(xiàn)貨到期st，理解。但期貨平倉沒明白，期貨不是按照約定的價(jià)格買賣嗎？那不是應(yīng)該就是f0嗎？為什么會(huì)有ft。
程寶問答
金程問答