為什么答案不是減少4個而是增加6個基點呢？
老師這個β是啥
為什么老師說買入的theta小于零？從概念上講為什么是這樣？
老師，為什么平倉簽訂一個遠(yuǎn)期要減去FT呢？
期貨合約如果跌破維持保證金就需要補繳金額至初始保證金，如果股票或者其他金融資產(chǎn)，跌破維持保證金只需要補繳金額至維持保證金，是這樣的嗎？
老師，用圖片公式求Nd1結(jié)果不太一樣，您看我的列式有問題么？另外，Nd2 =Nd1-1，為什么不能用這個公式呢
老師，可不可以理解為，清算環(huán)就是凈額結(jié)算，只是發(fā)生在多個counterpartis之間。而兩者之間的凈額結(jié)算也叫直接結(jié)算。完全結(jié)算是在清算環(huán)中加入了清算所clearinghouse（ccp）
1.圖中幾種不同的duration和convexity和maturity什么關(guān)系2.embedded option是什么意思？有什么特征，考試需要掌握什么？3.第二個圖平行，非平行指什么？
您好，想請問這裡的df/ds 這兩個分子分母分別代表什麼，謝謝。
按5百分號為什么是豎著切?概率不是縱坐標(biāo)么？應(yīng)該橫著畫吧？不是太懂具體咋找分位點
置信區(qū)間為96%，反過來不就是找4%概率的損失么？正好是10啊，為何說在10億跟6億之間而且還需要平均
為什么第二個圖說long FRA，利率上升，買方虧損呢？因為第一個圖說long FRA是收浮動利率，所以應(yīng)該買方收到更多啊？
為什么這道題不能通過有現(xiàn)價的債券算出I/Y，然后再算出中間那個債券的現(xiàn)價？我分別算了最上面和最下面兩只債券的I/Y發(fā)現(xiàn)不一樣，可是在同一市場同一期限的債券，為什么I/Y不一樣呢？
麻煩老師回答一下這個問題
1.duration久期定義到底是什么？為什么老師講現(xiàn)金流恒定可以估計呢？2.講義里duration不是說價格和收益的線性關(guān)系嗎？
程寶問答
金程問答