金程問(wèn)答
gamma和vega在short方的圖形可以畫(huà)出來(lái)嗎？（分別請(qǐng)老師再畫(huà)一下gamma和vega short 方10天和90天的）
精 老師，能在講一下θ＞0這個(gè)特例嗎？是我long了一個(gè)European put option然后希望時(shí)間過(guò)快一點(diǎn)嗎？然后怎么就theta大于0了
老師，為什么越接近到期日他的vega反而會(huì)越小呢，有什么簡(jiǎn)便的理解方式嗎
這個(gè)最優(yōu)中心聚類點(diǎn)不是很懂，麻煩再具體講解一下
老師，這一頁(yè)的最后一句話trades always buy stocks immediately after price rise說(shuō)的是這個(gè)trader short了一個(gè)call option然后這個(gè)call option的價(jià)格上漲你需要買更多的stocks來(lái)對(duì)沖這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)嗎？
老師，這道題里，portfolio不是組合的意思嗎？
老師好，為什么我國(guó)的股票價(jià)格變動(dòng)是可數(shù)的呢？您舉例時(shí)說(shuō)股價(jià)為10的一只股票，最低降為9，最高升為11，那么用你說(shuō)的那個(gè)公式X3=(X1+X2)/2,這對(duì)于股價(jià)變動(dòng)來(lái)說(shuō)是可以找到的呀，比如降為9.1和升為10.1，是可以找到他們相加的中間值啊，那應(yīng)該是不可數(shù)啊
b選項(xiàng)講課的時(shí)候mm理論不是說(shuō)對(duì)沖不會(huì)增加價(jià)值嗎
convexity adjustment是指什么呢？指泛指futures和forwards之間的差別嗎？具體 是 什么差別呢
老師。為什么QBP低需要敏感度高呢？
老師，為什么需要債券對(duì)于利率變化敏感
老師請(qǐng)問(wèn)虛擬券怎么理解呢？可以理解為一系列的債券，然后對(duì)方可以選其中的一個(gè)進(jìn)行交割嗎？
銀行債務(wù)和銀行貸款兩者有何區(qū)別？可否舉例說(shuō)明？主要是為了了解abs和clo之間得區(qū)別
第三題 ，是否可以用 計(jì)算器n，pmt，pv，fv，計(jì)算i/y呢？I/Y即利率s1，s2，s3，然后再用公式計(jì)算f2，3
減去的($15.50×10/250)是時(shí)間價(jià)值嗎？是不是把期權(quán)價(jià)格減去10天的時(shí)間價(jià)值得出最終答案？我還是不理解這個(gè)公式的經(jīng)濟(jì)含義。
程寶問(wèn)答
