麻煩老師回答一下追問
1.既然theta跟gamma是上下正好相反，那能否得出theta call=theta put？2.long 的theta小于零，那short的theta就反過來一定大于零？
為什么ITM的歐式看跌期權(quán)的theta是大于零的？越臨期，期權(quán)價格不貶值么？跟現(xiàn)在期權(quán)賺錢有什么關(guān)系呢？theta又不能隨著持有人的意愿而變，不能說我希望它立馬到期這個希臘字母就變成正了吧
為什么選B不選C？
如果題目問的是Put option，答案就應(yīng)該是deep out of the money，因為delta絕對值趨近于1？
Bond_C如果把10.263%代進(jìn)去計算得出PV=99.545，但是表格里報價100。按照老師的思路Bond_C不應(yīng)該也是short嗎？
為什么這一題，close to expiry的gamma大呢？（是10天的gamma大于90天gamma的意思嗎）？
風(fēng)險因子直接指的是希臘字母還是六個影響期權(quán)的因素？D分紅算不算風(fēng)險因子？
Sample space 和 event space的區(qū)別是不是 sample space是一個集合，而event space是集合的集合？
精 請問這里E[S2]=σ2為什么成立呢，把系數(shù)提出來還是會有n/n-1吧
這一題，1.deep in the money有什么用呢？2.利率的變化，對call和put price有什么變化呢（紅框里的）？可以解釋一下原因嗎
這里提到的因子說可以指大盤、GDP、利率等，那還需要剔除產(chǎn)品本身的預(yù)期收益率嗎？或者說這里提到的幾種因子還是風(fēng)險溢價的概念嗎？
老師，麻煩詳細(xì)講一下，A中Dv01只是隨著利率增加而減少，就說明凸性是負(fù)的吧？對這個函數(shù)再求導(dǎo)。另外，如我右邊畫的這個圖，凹的部分也有一段是隨著利率增加價格減少，這時C小于0啊。
這題為啥是六種模型？研究利率需要這么多條件么？尤其是par yield ，沒看哪個計算里有啊
D這個解釋是什么意思？既然C大于Y，發(fā)行時溢價，隨著臨近到期，那價格變低，Y逐步增加，趨向C。對吧？但為什么第二段又不是這個意思呢？麻煩講一下完整的正確答案
程寶問答
金程問答