這里對比兩者區(qū)別時，兩個的forward和future價格的大小我不太理解。
老師好，這里有兩個問題： 1、表格中的trade in physical exchange要怎么理解？ 2、做市商到底是什么，沒太理解，做市商、清算人（clearing house）和中央清算所的區(qū)別是什么？
為什么鎖定收益，未來利率是下降的呢？
這題為什么不能用S0減去股利現(xiàn)值再乘以對應的復利呢？
t時刻5塊錢買，0時刻重新簽訂10塊錢買，不是重簽貴了么，到期怎么賺錢呢？
老師，我想問一個compounding frequency的問題，這個題的計算我看了練習冊后面的答案，但我沒有理解它的解答過程是怎樣的
為啥pv(K)是無風險投資？
老師好，想問一下這道題最后讓求的clean price是 折現(xiàn)到2014.6.13號的PV嗎？
這個美元和歐元收益哪個是分子，哪個是分母我還是不太理解。
去年連續(xù)復利，今年教材是普通復利，那2021年5月考試的時候，我應該用哪種方法來求解呢？
老師，想問下如果在0-1時間段正中間時刻，給哪些條件后，可以算出這個時刻浮動利率的價值，怎么算呢
可以這樣理解嗎？如果標的資產(chǎn)的價格和利率沒有關系，比如標的資產(chǎn)是農(nóng)產(chǎn)品或者其他大宗商品，那么理論上遠期價格還是等于期貨價格的？
半年的話為什么不是37500*2，選B啊
老師請問求期權價格的時候為什么是S0-pv（k），不應該是到期時現(xiàn)貨價格和k的差嘛
為什么payoff的時候不能直接用復利算，計算value的時候有可以用復利計算呢？
程寶問答
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