金程問(wèn)答
d選項(xiàng)，買(mǎi)一個(gè)看漲期權(quán)可以對(duì)沖利率上升的風(fēng)險(xiǎn)啊，利率上升看漲期權(quán)是賺的?。?
我理解的是現(xiàn)在是0時(shí)刻，0時(shí)刻賣(mài)出三份期貨合約，一年后再買(mǎi)回三份期貨合約。題目問(wèn)的意思是現(xiàn)在的交易策略，還是一年后的交易策略？
為了對(duì)沖未來(lái)的LIBOR，借款人希望支付固定利率并獲得LIBOR，F(xiàn)RA的LIBOR的損益可抵消未來(lái)的借款成本。——請(qǐng)問(wèn)怎么理解，沒(méi)看懂
所以做空期貨的人往往手頭上是沒(méi)有債券的，一般都是期貨到期要交割給多方的時(shí)候再去債券市場(chǎng)買(mǎi)入，然后再交割。市場(chǎng)給了一個(gè)利于空方的機(jī)制，就是允許選擇成本最低的債券去交割，這樣就可以到債券市場(chǎng)買(mǎi)入低成本債券，然后拿到期貨市場(chǎng)和多頭交易？
這題好像不可以用St-Kert, 題干沒(méi)有St哦
這題背景是考慮通過(guò)多頭指數(shù)期貨來(lái)對(duì)沖做空股票市場(chǎng)？
老師，請(qǐng)問(wèn)C＋PV(K)=P＋S0 里面的PV(K)等于Ke^(-rT),那么這兩種公示分別在什么情況下使用？
如圖（視頻1:55:20）視頻老師中說(shuō)的帶入k1 k2 ，可以寫(xiě)一下帶入后的過(guò)程嗎？謝謝
這三個(gè)月的利率2.5%不是年化利率了吧？是年利率已經(jīng)除以4了？
請(qǐng)問(wèn)如下圖（視頻48:16）下面式子怎么來(lái)的呀？
老師，第一題的解題過(guò)程是怎樣的??？梁老師說(shuō)太簡(jiǎn)單了沒(méi)有講，我卻沒(méi)懂。
題目的order和limit order很像，有區(qū)別嗎
這一頁(yè)的內(nèi)容不怎么理解，上課老師也沒(méi)細(xì)講，還請(qǐng)解答。為什么bond yield大于6，要交易low coupon ,long duration的債券。以及PPT 中提到的幾種情況的交易理由
老師好，想問(wèn)一下這里clean price的價(jià)格為什么是往下走的呢？這個(gè)clean price價(jià)格是債券的交易價(jià)格嗎（不包括付息？）？
老師好，如圖 。 這題考察買(mǎi)賣(mài)平價(jià)。那A的判斷基準(zhǔn)是怎么來(lái)的？
程寶問(wèn)答
