老師，歐洲美元期貨中l(wèi)ong方和short方是怎么操作的？利率的變化對其合約價值的變化和盈虧方向能說明一下嘛？
很奇怪為什么433可以算出單次股利而437只能化成比率形式
為什么選項(xiàng)C不對呢
這題怎么看出swiss是本位的
425題to do so right是什么意思
這題為什么不能先求出6個月的本息再相減啊
為什么組合的價值等于單個債券價值乘duration
老師，CTD的知識點(diǎn)中，視頻里老師說duration與Yield是反向關(guān)系，與coupon是反向關(guān)系，與maturity是正向關(guān)系，但是當(dāng)bond Yield＞6%時，long duration，這不是正向關(guān)系么？
如圖
老師，為什么只算第一期，Calculate the net coupon exchange for the first period if LIBOR is 5% at the beginning of the period and 5.6% at the end of the period. 難道net coupon是一期coupon的意思？我覺得是不包括本金的意思，還請老師解答，謝謝。
如圖
time-varing是什么意思 條件分布和非條件分布這里講義好像沒涉及這么多呀
var/cov方法講義好像沒寫有公式啊 這種方法也考的嗎？
這題不懂是為什么
789題為什么負(fù)相關(guān)就會高估了
程寶問答
金程問答