金程問(wèn)答
FRA是什么的簡(jiǎn)稱(chēng)？
連續(xù)復(fù)利怎么用計(jì)算機(jī)進(jìn)行操作，？
9月份那筆AI應(yīng)該算誰(shuí)的呢
可以用S*（1+U/2）*e的（4%*0.5）次方嗎？
cash不是現(xiàn)金嗎？能理解為現(xiàn)貨？標(biāo)的是標(biāo)普500不應(yīng)該沒(méi)有分紅嗎，不是股票才有分紅？
期貨價(jià)值下跌是需要補(bǔ)充variation margin所以會(huì)有outflow，而如果此時(shí)市場(chǎng)利率上升則借錢(qián)補(bǔ)充保證金不合適。是這個(gè)意思嗎？
老師，這題是不是說(shuō)，short有權(quán)利執(zhí)行，對(duì)應(yīng)的long就是義務(wù)方？
FRA到底什么時(shí)候結(jié)算，課上講的是t1的時(shí)候settlement，t2確認(rèn)利息。講義里不也寫(xiě)的settled at beginning
這個(gè)圖中的 survival probability and life expectancy怎么理解
There are 74 days remaining in the current period that has a total of 182 days. 字面意思是當(dāng)期時(shí)間還有74天 總共180天 怎么知道這指的是距離下一個(gè)支付日還有74天。遇到這樣的題怎么判斷表達(dá)的是距離下一個(gè)支付日 還有怎么知道算ai的
老師，這個(gè)例子還是有債券的思維在里面，一個(gè)pool里面有1百萬(wàn)個(gè)面值，101.50就是100個(gè)面值值101.50，那1個(gè)面值就是1.0150？
原版書(shū)這里說(shuō)，一個(gè)公司未來(lái)會(huì)收到一筆外幣，擔(dān)心匯率上升。這種情況不應(yīng)該是long forward來(lái)鎖定現(xiàn)在較低得匯率嗎？為什么書(shū)上說(shuō)selling at forward exchange rate？
標(biāo)的物和利率的相關(guān)性為負(fù)，期貨價(jià)格小于遠(yuǎn)期是什么原理
題目最后一句說(shuō)swap今天的價(jià)值為0那為什么老師上的Fv是0 而不是PV 是0呢？
XXXYYY 和XXX/YYY, 是相反的意思是嗎？
程寶問(wèn)答
