在ps=cke的次方，這個做題時默認就是用e嗎？我看exercise 3中也沒說就是連續(xù)復利，計算的時候就是當成連續(xù)復利計算的
視頻里說dollar roll，a是賣出已有資產(chǎn)的現(xiàn)金流入，b是買第二個資產(chǎn)的流出，c是第一筆現(xiàn)金流入的無風險利率的收入，我的問題是賣第一個資產(chǎn)流入的現(xiàn)金不是已經(jīng)用來買第二個資產(chǎn)了嗎，為什么還能去做無風險投資？
這道題計算器要怎么按呢（連續(xù)復利）
隔夜利率是固定利率嗎？隔夜利率應該是每天浮動的吧？隔夜利率互換一般怎么用
兩個call的行權價格是95，求的put行權價格是100，可以用這兩個call相加得出的普通call價格代入公式求行權價100的put價格嗎？
如果未來現(xiàn)貨價格跌了，期貨價格也跟著跌，如選擇平倉，在期貨上是虧損的，現(xiàn)貨賣了也虧損。理論上只能持有期貨選擇以期貨合約的價格交割才能不虧損。
convexity adjustment的公式，是說FRA的利率價格變動與future價格的關系嗎？如果future rate是歐洲美元的化，比如報價98， 那FRA=98-CA嗎？歐洲美元是和利率負相關的，那么歐洲美元的期貨價格應該是比歐洲美元的遠期小，就不能是98-CA了。存在歐洲美元遠期這種產(chǎn)品嗎？
老師，這里美式看漲期權的下限，是不是不太對呢？因為美式，隨時行權，所以K不用折……應該是S0減去K吧？
老師，習題集里面有一個債券部分第397題，答案選C。但是我用連續(xù)復利方法計算應該是12.03吧 可以幫忙看一下嗎 謝謝
老師，能再講講利率對看漲和看跌期權的影響么？謝謝
請教老師，這道題的解題思路是什么呢？ 或者說想考察什么知識點呢？ 為了應對歐元下跌，所以需要一個策略在歐元跌的時候能賺錢……之后怎么理解呢？
leasing rate 是指租賃獲得收益嗎？
這兩個都可以在交易所交易嗎？不是說公司自己發(fā)行的嗎？
long FRA 一定是支付固定利率嗎？
為什么確定是空頭呢？
程寶問答
金程問答