老師 請問下這里求組合標準差時 為什么單個標準差的權重需要平方呢（如：0.2的平方乘以0.07的平方）而有的題目里的權重不需要平方？
為什么沒有可能是C選項的同方差呢？沒有看到哪里說一定要隨著自變量的增加而方差減小啊。
是不是從概念上來講t分布相對于標準正態(tài)分布只能是高峰肥尾？
為什么N是100而不是2500呢？
“但對于標準差，我們不會區(qū)分樣本標準差和無偏樣本標準差，”什么意思？一個題要對一個樣本求標準差到底除以n還是n-1？無偏樣本方差屬于對總體方差的BLUE估計嗎（它滿足線性這一要求嗎）？
都沒有看到ANOVA分析表 SSR和ESS如何得出的呢？
既然對數(shù)正態(tài)分布是右偏的，不就說明在理論圖形上不可能出現(xiàn)負數(shù)嗎？那為什么D選項后半句話是對的？
正態(tài)分布不是只要求均值為0方差為1嗎？這么看的話，峰度是不是3也不影響左右兩邊是否對稱啊，無非就是高峰肥尾和矮峰瘦尾的問題。為什么峰度一定要等于3呢？
為什么B1=0不能放在原假設呢？首先Barns肯定是不認為B1=0的，因為這樣就沒有自變量了，所以就把想要拒絕的放在原假設及H0：B1=0。我這個邏輯是哪里出問題了？答案正好相反，聽完講解也還是不明白。
請問ols估計量b0的方差公式中分子的sx2和分母的sigmax2，都是x的樣本方差（即除以n-1的）嗎？還是說分母那個是x總體方差（除以n的算法）？實際具體怎么算兩個估計量的方差呀？
“異方差“是指殘差的方差不等于0吧，殘差與X不相關不是“一致性”嗎，為啥懷特檢驗是檢驗殘差與X相不相關啊
請問這節(jié)課的定價方法和上一節(jié)課的二叉樹定價方法有什么優(yōu)缺嗎，為什么會有這兩種定價方法
老師，為什么c上升，reinvestment risk也越高呢？視頻里老師說的是利率波動所帶來的損失也會更多，但是他不是也說保持其他因素不變嘛,不太理解
復利的貼現(xiàn)為什么是負的幾次方？
債券定價的過程是所有的現(xiàn)金流貼現(xiàn)求和,相當于 PV的和是嗎
程寶問答
金程問答
