期貨遠(yuǎn)期計(jì)算價(jià)格和價(jià)值是一樣的么
為什么對(duì)于浮動(dòng)利率的票據(jù)，每個(gè)債券支付日，價(jià)格都會(huì)被重置呢？
請(qǐng)問BP和LB的Q統(tǒng)計(jì)量是否都按自由度為h（即檢驗(yàn)的階數(shù)）的卡方分布來進(jìn)行檢驗(yàn)？若是，為何第二道例題答案中excel公式中的自由度取的是5而不是3？
這題不需要考慮各個(gè)債券在整體組合里的權(quán)重么。
P不都是債券價(jià)格么？為什么在講對(duì)沖的時(shí)候就變成了多少份呢？
1.這個(gè)圖最后一行，即期利率和遠(yuǎn)期利率互換，等號(hào)右邊為什么不是（1+S1/2）的（2??1）次方呢？不應(yīng)該是半年付息一次然后是1年嗎？為什么這里直接寫1+S1呢？2.0息債券和付息債券在即期和遠(yuǎn)期利率互換上有什么區(qū)別呢？
這個(gè)題目，求S1和S2，1.半年付息，0息債半年付息怎么算PV和FV的關(guān)系呢？沒太清楚為什么S1除以2，S2不除以2；2.如果是0.25年付息一次，一共兩年，怎么列式子求FV和PV關(guān)系呢？
為什么3％F還要加F呀，不是還沒有到期嗎，怎么就償還本金了呢
為什么支固定受浮動(dòng)，r上升掙錢duration是負(fù)號(hào)呢；二支浮動(dòng)收固定就是正號(hào)
t分布的所有分位點(diǎn)都需要自己記住嗎？我看題目并沒有給t分布的critical value
老師請(qǐng)問price和PV的區(qū)別是什么？
老師，請(qǐng)問第一個(gè)例子零息債券里，先說了沒有par rate后面又說par rate不等于0，這是什么意思呢
Net delta在這道題里是什么意思
8.08怎么來的，不理解
精 老師，歐洲美元期貨和FRA的多頭方一樣么？是以鎖定利率借入還是解出呢？
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