box策略肯定有套利機(jī)會，例如比現(xiàn)在價格高的話買入必定賺，那市場上誰會去賣出呢？交易如何達(dá)成呢？ 還是說這些交易策略有什么前提假設(shè)？還是套利機(jī)會會稍縱即逝，很快會價格平衡？
c選項說的是 may not 翻譯過來是 可能不會有超過一個擔(dān)保人 這我覺得沒錯啊
口音也太重了，聽不清解析了
你好，老師，這個A選項為什么對呢？個別的違約可以導(dǎo)致系統(tǒng)性的問題嗎？
P247練習(xí)題5的說明中計算A\B的值寫錯了，應(yīng)該是10348000,10303000
borrow 和invest怎么理解不是很懂這題
第410 怎么做呢
這里為什么說etf在交易所市場交易，就能說明它更接近closed end 而非open end？
老師看圖片！
老師請看圖片！
老師，今天說到對沖策略時（練習(xí)題也是），說持有一份資產(chǎn)，bond或者stock，擔(dān)心價格下跌，采取short hedge，這樣一來邏輯就變成了持有某項資產(chǎn)，就要short來對沖嗎？
不太能辨析清楚債券價值和面值，就拿下面這個例子和時間軸舉例吧，債券價值是：1、2年的現(xiàn)金流用市場利率貼現(xiàn)求和的數(shù)值。面值是借入的本金值：100 這樣認(rèn)為是對的嗎？3%是coupon rate。n但是對于圖二，零息債券，95不就是相當(dāng)于借入的本金嗎，100是最后歸還的錢，為什么要說面值是100，價值是95n就跟我對圖一的理解不同
老師，在LIBOR 下借貸就是按照Floating rate計息，對吧？
老師，我還是不太理解這里的dirty price 為什么這么算出來
financial asset 作為underlying asset 連續(xù)收益率Q從R上抵扣的時候為什么是(1＋R)/(1＋Q),而不是1＋（R-Q）呢?
程寶問答
金程問答