怎么從題中判斷誰(shuí)是“貨”誰(shuí)是充當(dāng)“錢”？
請(qǐng)問報(bào)價(jià)是面值的百分比這條規(guī)定是T-bond特有的還是所有bond特有的？在題目里面應(yīng)該如何看報(bào)價(jià)是否暗含百分比形式呢？
這題哪里說5%是年化利率了呀？ 我理解不應(yīng)該是季度利率為5%嗎。。。？
老師，請(qǐng)問計(jì)算器選擇P1和P2后，后續(xù)要怎么操作才能得到結(jié)果？
老師好， QBP是指結(jié)算日當(dāng)天可選擇購(gòu)買的債券價(jià)格，QFP是指期貨合約在結(jié)算日獲取的收益嗎？ 從字面上看，老是覺得他們不在同一時(shí)刻，價(jià)值是不是不能直接相減？ 為什么計(jì)算CTD時(shí)用 QBP-QFP*CF，而不再需要對(duì)QFP進(jìn)行折現(xiàn)呢？
在存續(xù)期內(nèi)，現(xiàn)貨價(jià)格會(huì)一直變化，為什么期貨價(jià)格也會(huì)一直變化呢？期貨價(jià)格不是提前約定好了嗎？ 即使在1時(shí)刻買一個(gè)當(dāng)天到期的期貨，它的期貨價(jià)格和1時(shí)刻的現(xiàn)貨價(jià)格一樣，那也和0時(shí)刻買的期貨沒關(guān)系啊，是兩份期貨，為什么說期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格在最后交割時(shí)，價(jià)格一樣呢？是兩份期貨，只有在交割日當(dāng)天的期貨和現(xiàn)貨價(jià)格一樣，和0時(shí)刻的期貨價(jià)格沒關(guān)系吧？
遠(yuǎn)期或期貨，到期時(shí)，現(xiàn)貨價(jià)格和期貨價(jià)格為什么會(huì)一樣呢？
老師新年好， 這個(gè)題對(duì)0時(shí)候的價(jià)格還要將分紅部分折現(xiàn)不太理解。報(bào)價(jià)是指凈價(jià)，難道是因?yàn)楫?dāng)前時(shí)刻的報(bào)價(jià)只是按無風(fēng)險(xiǎn)利率計(jì)算出的凈價(jià)PV=P(0.25)*e^(rt);需要分紅的P(-0.25)*e^[(r-d)*0.25 ]=P(0)。 因此PV*e^(-dt)=P(0)，這里的P(0)才是我們需要跟重新簽訂的期貨合同價(jià)格比較的值？
你好，老師，我想問一下，這個(gè)201頁(yè)的例題里哪一句說的是每一份金額是250元啊？這個(gè)金額是默認(rèn)的嗎
spread strategies 一般是同種期權(quán)構(gòu)造的，但是這個(gè)box spread是由兩個(gè)call和兩個(gè)put構(gòu)造的，應(yīng)該歸屬于combination strategies呀
是不是也適用multilateral offsetting回答？
障礙期權(quán)里的有效和失效是什么意思？是指觸發(fā)行權(quán)或者不行權(quán)嗎？好像也不對(duì)……怎么理解？
PV乘以T2時(shí)刻折現(xiàn)到T1時(shí)刻的payoff表示什么意思呢？?jī)r(jià)值估計(jì)不是估計(jì)的由T1時(shí)刻再折現(xiàn)到0時(shí)刻的價(jià)值嗎？
這個(gè)問題怎么理解
你好，老師，42：09的這個(gè)練習(xí)，為什么4%是不利的利率呢？
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