金程問(wèn)答
老師好，這里不是利率互換嗎，計(jì)算利率互換的價(jià)值是不需要計(jì)算本金的現(xiàn)金流的。 為啥最后期還加上100去折現(xiàn)了呢
老師好，這里不是利率互換嗎，計(jì)算利率互換的價(jià)值是不需要計(jì)算本金的現(xiàn)金流的。 為啥最后期還加上100去折現(xiàn)了呢
這里market risk是不是后面的var值啊
請(qǐng)問(wèn)怎么看出來(lái)期限是3個(gè)月，即要乘以0.25？
請(qǐng)問(wèn)老師，算現(xiàn)值的時(shí)候?yàn)槭裁从眠B續(xù)復(fù)利公式？還是說(shuō)一般題目沒說(shuō)的話就默認(rèn)用連續(xù)復(fù)利？
老師您好，像這種Catastrophe (CAT) bonds，請(qǐng)問(wèn)考試會(huì)考嗎？似乎視頻上老師沒有講？還是默認(rèn)我們已經(jīng)知道了的？ 如果考試要考，請(qǐng)問(wèn)會(huì)考哪些知識(shí)點(diǎn)？
這個(gè)地方 兩個(gè)老師講的不太一樣 能否解釋一下 Contango 和 normal market 的區(qū)別 Contango 期貨價(jià)格高于現(xiàn)貨價(jià)格 指的是現(xiàn)在此時(shí)此刻的時(shí)間點(diǎn)嗎？還是到期時(shí)刻？
計(jì)算器計(jì)算BAL的BAL鍵在哪里，沒找到
利率與期貨價(jià)值反向，當(dāng)利率下降時(shí)，合約價(jià)值上升，會(huì)帶來(lái)保證金的現(xiàn)金流入，但是以下降的利率帶來(lái)的收益，所以仍然選擇遠(yuǎn)期。為什么不選期貨呢？即使是以下降的利率帶來(lái)收益，也是有收益的，而遠(yuǎn)期并不能因?yàn)槔氏陆祹?lái)收益。
當(dāng)利率下降時(shí)，期貨虧錢，需交保證金，但利率是下降的，所以對(duì)于交保證金的人來(lái)說(shuō)，是利好的，所以對(duì)于遠(yuǎn)期和期貨來(lái)說(shuō)，還是會(huì)選期貨。但遠(yuǎn)期根本不會(huì)因利率下降而交保證金，所以為什么不選遠(yuǎn)期呢？即使期貨交保證金的成本下降了，但遠(yuǎn)期根本不必花費(fèi)這個(gè)成本，所以，為什么還是要選期貨呢？
老師您好，Dedutible 和Co-insurance provision有什么區(qū)別，視頻里面似乎都講了一個(gè)意思——保險(xiǎn)公司和投保人一起賠付？
第三個(gè)理論好像也只能解釋利率方向?yàn)槭裁词莡pward，因?yàn)槿藗冮L(zhǎng)期收益更難預(yù)測(cè)，波動(dòng)更大，風(fēng)險(xiǎn)就越大，給的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)就應(yīng)該更多。但是就解釋不了利率下降了吧。第二個(gè)理論講市場(chǎng)分割，就是老師說(shuō)的市場(chǎng)有很多不同類型的投資者，有偏好長(zhǎng)期債券的，有偏好短期債券的，利率價(jià)格是由這些投資者的供求決定，那市場(chǎng)交易瞬息萬(wàn)變，好像也不好解釋upward或者downward吧。因?yàn)槿绻僭O(shè)市場(chǎng)上大量交易短期債券，按照供需情況，短期利率價(jià)格就變高了？所以每個(gè)利率好像都有缺點(diǎn)？
如果現(xiàn)貨價(jià)格低于期貨價(jià)格…就答案就不一樣了吧… 所以這個(gè)題我很費(fèi)解 為什么默認(rèn)現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格呢？
股指的標(biāo)的資產(chǎn)較多，所以一般只買少量的，有代表性的股票進(jìn)行買賣。這句話什么意思呀？買賣股票的多少不是和投資者的策略有關(guān)嗎？為什么標(biāo)的資產(chǎn)的種類也會(huì)影響?。慷抑荒苜I少量的，有代表性的。
股指的標(biāo)的資產(chǎn)較多，所以一般只買少量的，有代表性的股票進(jìn)行買賣。這句話什么意思呀？買賣股票的多少不是和投資者的策略有關(guān)嗎？為什么標(biāo)的資產(chǎn)的種類也會(huì)影響?。慷抑荒苜I少量的，有代表性的。
程寶問(wèn)答
