老師 這道題目中有通過對沖的方式消除匯率風(fēng)險的操作，那為什么還要考慮匯率風(fēng)險呢，若考慮匯率風(fēng)險的話，是不是也要考慮遠期的盈利呢？
老師好，這里不是利率互換嗎，計算利率互換的價值是不需要計算本金的現(xiàn)金流的。 為啥最后期還加上100去折現(xiàn)了呢
老師好，這里不是利率互換嗎，計算利率互換的價值是不需要計算本金的現(xiàn)金流的。 為啥最后期還加上100去折現(xiàn)了呢
這里market risk是不是后面的var值啊
請問怎么看出來期限是3個月，即要乘以0.25？
請問老師，算現(xiàn)值的時候為什么用連續(xù)復(fù)利公式？還是說一般題目沒說的話就默認用連續(xù)復(fù)利？
老師您好，像這種Catastrophe (CAT) bonds，請問考試會考嗎？似乎視頻上老師沒有講？還是默認我們已經(jīng)知道了的？ 如果考試要考，請問會考哪些知識點？
這個地方 兩個老師講的不太一樣 能否解釋一下 Contango 和 normal market 的區(qū)別 Contango 期貨價格高于現(xiàn)貨價格 指的是現(xiàn)在此時此刻的時間點嗎？還是到期時刻？
計算器計算BAL的BAL鍵在哪里，沒找到
利率與期貨價值反向，當利率下降時，合約價值上升，會帶來保證金的現(xiàn)金流入，但是以下降的利率帶來的收益，所以仍然選擇遠期。為什么不選期貨呢？即使是以下降的利率帶來收益，也是有收益的，而遠期并不能因為利率下降帶來收益。
當利率下降時，期貨虧錢，需交保證金，但利率是下降的，所以對于交保證金的人來說，是利好的，所以對于遠期和期貨來說，還是會選期貨。但遠期根本不會因利率下降而交保證金，所以為什么不選遠期呢？即使期貨交保證金的成本下降了，但遠期根本不必花費這個成本，所以，為什么還是要選期貨呢？
老師您好，Dedutible 和Co-insurance provision有什么區(qū)別，視頻里面似乎都講了一個意思——保險公司和投保人一起賠付？
第三個理論好像也只能解釋利率方向為什么是upward，因為人們長期收益更難預(yù)測，波動更大，風(fēng)險就越大，給的風(fēng)險溢價就應(yīng)該更多。但是就解釋不了利率下降了吧。第二個理論講市場分割，就是老師說的市場有很多不同類型的投資者，有偏好長期債券的，有偏好短期債券的，利率價格是由這些投資者的供求決定，那市場交易瞬息萬變，好像也不好解釋upward或者downward吧。因為如果假設(shè)市場上大量交易短期債券，按照供需情況，短期利率價格就變高了？所以每個利率好像都有缺點？
如果現(xiàn)貨價格低于期貨價格…就答案就不一樣了吧… 所以這個題我很費解 為什么默認現(xiàn)貨價格高于期貨價格呢？
股指的標的資產(chǎn)較多，所以一般只買少量的，有代表性的股票進行買賣。這句話什么意思呀？買賣股票的多少不是和投資者的策略有關(guān)嗎？為什么標的資產(chǎn)的種類也會影響?。慷抑荒苜I少量的，有代表性的。
程寶問答
金程問答