股指的標(biāo)的資產(chǎn)較多，所以一般只買少量的，有代表性的股票進行買賣。這句話什么意思呀？買賣股票的多少不是和投資者的策略有關(guān)嗎？為什么標(biāo)的資產(chǎn)的種類也會影響啊？而且只能買少量的，有代表性的。
怎么從題中判斷誰是“貨”誰是充當(dāng)“錢”？
請問報價是面值的百分比這條規(guī)定是T-bond特有的還是所有bond特有的？在題目里面應(yīng)該如何看報價是否暗含百分比形式呢？
這題哪里說5%是年化利率了呀？ 我理解不應(yīng)該是季度利率為5%嗎。。。？
老師，請問計算器選擇P1和P2后，后續(xù)要怎么操作才能得到結(jié)果？
老師好， QBP是指結(jié)算日當(dāng)天可選擇購買的債券價格，QFP是指期貨合約在結(jié)算日獲取的收益嗎？ 從字面上看，老是覺得他們不在同一時刻，價值是不是不能直接相減？ 為什么計算CTD時用 QBP-QFP*CF，而不再需要對QFP進行折現(xiàn)呢？
在存續(xù)期內(nèi)，現(xiàn)貨價格會一直變化，為什么期貨價格也會一直變化呢？期貨價格不是提前約定好了嗎？ 即使在1時刻買一個當(dāng)天到期的期貨，它的期貨價格和1時刻的現(xiàn)貨價格一樣，那也和0時刻買的期貨沒關(guān)系啊，是兩份期貨，為什么說期貨價格和現(xiàn)貨價格在最后交割時，價格一樣呢？是兩份期貨，只有在交割日當(dāng)天的期貨和現(xiàn)貨價格一樣，和0時刻的期貨價格沒關(guān)系吧？
遠期或期貨，到期時，現(xiàn)貨價格和期貨價格為什么會一樣呢？
老師新年好， 這個題對0時候的價格還要將分紅部分折現(xiàn)不太理解。報價是指凈價，難道是因為當(dāng)前時刻的報價只是按無風(fēng)險利率計算出的凈價PV=P(0.25)*e^(rt);需要分紅的P(-0.25)*e^[(r-d)*0.25 ]=P(0)。 因此PV*e^(-dt)=P(0)，這里的P(0)才是我們需要跟重新簽訂的期貨合同價格比較的值？
你好，老師，我想問一下，這個201頁的例題里哪一句說的是每一份金額是250元?。窟@個金額是默認的嗎
spread strategies 一般是同種期權(quán)構(gòu)造的，但是這個box spread是由兩個call和兩個put構(gòu)造的，應(yīng)該歸屬于combination strategies呀
是不是也適用multilateral offsetting回答？
障礙期權(quán)里的有效和失效是什么意思？是指觸發(fā)行權(quán)或者不行權(quán)嗎？好像也不對……怎么理解？
PV乘以T2時刻折現(xiàn)到T1時刻的payoff表示什么意思呢？價值估計不是估計的由T1時刻再折現(xiàn)到0時刻的價值嗎？
這個問題怎么理解
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