金程問(wèn)答
期貨報(bào)價(jià)FQ＝100×（1-Ft）若報(bào)價(jià)98則可求出利率為2%是年化利率，那么后續(xù)計(jì)算中還需要轉(zhuǎn)化成三個(gè)月的利率嗎？還是直接用2%？
c+max(p-c，0)這個(gè)式子中的c為什么是大T時(shí)刻的，而p-c卻是小t時(shí)刻的？
老師您好，我想請(qǐng)問(wèn)一下公募基金不是開(kāi)放式的嗎，受眾群體為什么還比對(duì)沖基金少呢？另外， 相較于私募基金，公募基金的受眾群體是不是多呢？
2021年的futures和forward定價(jià)用的是一般復(fù)利還是連續(xù)復(fù)利??？
零息債券的利率和coupon的利率有啥差別？為什么不是用2.5%計(jì)算coupon的利率？
請(qǐng)問(wèn)這里的杠桿leverage該怎么理解？
老師您好，我想請(qǐng)問(wèn)一下為什么要買(mǎi)房承擔(dān)應(yīng)記利息啊，這個(gè)應(yīng)計(jì)利息是什么？ 謝謝老師
這里的extendable reset bond是什么意思??？
195頁(yè)，最下面這句 沒(méi)太懂這個(gè)策略，也沒(méi)聽(tīng)懂市場(chǎng)價(jià)格和 BOX spread 如何比較的呢？ 市場(chǎng)價(jià)格是指標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格嗎？
這里老師說(shuō)錯(cuò)了吧，x大于r，est應(yīng)該大于f0吧。n看了好幾遍都暈了。
那種e的多少次方怎么算
老師說(shuō)，用長(zhǎng)期國(guó)債期貨對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)考慮CTD的變動(dòng)特征，而不是標(biāo)的資產(chǎn)的變動(dòng)特征，因?yàn)閷?shí)際交割的是CTD，而不是標(biāo)的資產(chǎn)。 意思是交割的仍然是債券嗎？那應(yīng)該考慮CTD的哪些特征呢？
老師，這道題為什么是美元減去歐元（匯率調(diào)整后），而不是歐元（匯率調(diào)整后）減去美元？題意不是美元換歐元么？最后拿到手的是歐元，支出去的是美元呢
不是加成本減收益嘛，應(yīng)該是98-1.78呀，怎么老師寫(xiě)的是98＋1.78呢
轉(zhuǎn)換因子如何計(jì)算?。考僭O(shè)市場(chǎng)利率6%要如何用到??？
程寶問(wèn)答
