題目中講解的紅利大于一定的值時，行權，請問如何判斷？
老師，這里的8.375%就是迷惑信息，實際上用不到是嘛？
老師，這題S1不是應該＝107.25/98= 9.4%嗎？為什么老師會算出來7.439%？
為什么久期越大利率敏感度越大
題意請翻譯一下，沒聽懂老師的解釋
convertible bond與callable 有什么區(qū)別？
可贖回債券，發(fā)行人有權在價格上漲的時候買回債券，所以為什么不是long一個看漲期權而是short一個看漲期權呢？
如何計算Var沒有聽懂？
老師您好，可以問下這道題的考點在哪嗎，關于可轉債券久期之類的
theta計算的正負是看題目給的還是需要看call 或者put option
這種題目溢價或者折價對判斷有影響嗎
老師，為什么要用這個公式，這里的公式是哪一節(jié)課的？有點兒忘了這個知識點
按照公式i和j都是1，這里的計算數(shù)字是怎么帶出來的？？？
蒙特卡洛模擬本身就是隨機數(shù)的生成，為什么不能解決樣本不足的問題呢
解析中的美式期權的估值永遠不會低于相應的歐洲期權，在call 和 put 都適用嗎，能解釋一下為什么嗎
程寶問答
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