mortgage bond為什么是負(fù)凸性
老師，為什這里loan1是1.1×1.01=1.111而不是1.1+0.01=1.11呢？
這個(gè)bucket的知識(shí)點(diǎn)出現(xiàn)在哪里，怎么感覺沒有學(xué)過？
我記得線上組合的權(quán)重是value的占比，怎么突然變成份數(shù)的占比了？ 是我哪里理解的不對(duì)嗎？
為什么不采用二叉樹模型。
這個(gè)和用遠(yuǎn)期/期貨對(duì)沖總價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，利率風(fēng)險(xiǎn)，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)這些對(duì)沖的公式有什么關(guān)系嗎？我怎么判斷使用場(chǎng)景？
債券報(bào)價(jià)本來就是凈價(jià)了，所以可以直接在CTD公式里面使用，對(duì)嗎？（如果是全價(jià)，還需要調(diào)整為凈價(jià)才能放到CTD公式里面使用）
為什么這里是賣出option呢？
為什么用DV01對(duì)沖，不能用美元久期或者修正久期對(duì)沖嗎？
老師您好可以解釋一下這道題目嗎謝謝老師
老師可以詳細(xì)解釋一下這道題目嗎
老師您好，我想問下12室怎么來的
麻煩老師提供下查表數(shù)據(jù)？
theta不是時(shí)間變化對(duì)應(yīng)的期權(quán)的變化，開始是250-0.5年到現(xiàn)在的0天-0.04年不就是，不應(yīng)該按圖片中計(jì)算嗎？
老師重新解釋下為什么 delta遠(yuǎn)期為1 期貨為e^rt ，股票為1？
程寶問答
金程問答