老師我這樣算算出333468，我是先得出一年的var，再算出一天的var，再×根號10算出十天的var
老師，課上有學習過這種題嗎？這算難題了嗎？考試容易考嗎
為什么C選項里蒙特卡洛比delta-normal法更好，delta不是假設(shè)底層風險因子服從正態(tài)分布嗎？而且PPT里delta法也有算期權(quán)的VaR的公式
老師，我記得上課的時候老師說的是在同成本，同久期的情況下，杠鈴的凸性比子彈的凸性大。那在同收益率，同久期的情況，杠鈴的凸性比子彈的凸性大是不是也是一個結(jié)論
老師，delta-gamma法考慮了非線性的因素，那delta-gamma法有假設(shè)底層風險因子服從正態(tài)分布嗎？
C選項中說的，公司在超出VaR值時，這個超出VaR值是啥意思，是說公司當前的損失已經(jīng)超過VaR的意思嗎？
老師這道題不應(yīng)該用非參數(shù)法來計算嗎？為啥是歷史模擬法
老師tracking error VaR是什么？為啥跟蹤標普五百指數(shù)就要用它
老師，所以gamma為正時，delta正態(tài)法會高估vaR，gamma為負，delta正態(tài)近似法會低估vaR
老師，delta-gamma法是不是在線性或非線性的情況下都準確都適用
老師，為什么是站在投資者角度分析，站在發(fā)行人角度Var是上升的，怎么判斷應(yīng)該站在誰的角度看呢？
意思是說，隨著到期期限T（年數(shù)）變大，一個付息債券的麥考利久期永遠不會比這個正在變大的到期期限T（年數(shù)）還要大是嗎？如果題目只說了久期，沒說具體是哪個久期，就一律默認麥考利久期嗎？
老師，這道題我的思路是這樣，先算出三個資產(chǎn)ABC各自的DV01，long頭寸的就是正的DV01，short頭寸的就是負的DV01，然后相加減得出該投資組合的DV01，然后再乘上一共變動了多少單位的BP，這個思路是正確的嗎？
我記得老師上課的時候說如果題目沒有給復利頻次，就按半年復利，為啥這道題沒有給復利頻次卻默認按一年復利了呢
老師關(guān)于這道題，我這樣理解是正確的嗎？
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