金程問(wèn)答
老師，這里還是不懂。在upward sloping情況下，coupon rise意味著權(quán)重變大，那為什么YTM就下降？
老師，這里PV是不是必須輸入負(fù)號(hào)？ 我看如果沒(méi)有輸入負(fù)號(hào)的話，cpt 1/N顯示error
我沒(méi)有搞明白邏輯，考試計(jì)算器可以直接算出嗎？
A起點(diǎn)96.12那么期末為什么是100
老師！我是一點(diǎn)都沒(méi)搞懂，0.2和0.8怎么算出來(lái)的？
第45題d2等于-0.2627，怎么查z表得到N（d2）？
這題為什么要用1-p的概率，而不是直接用P？
這道題第二個(gè)投資組合是二項(xiàng)分布嗎，如果是的話，和第一個(gè)投資組合的預(yù)期損失也不相等了
期貨是線性產(chǎn)品，Delta不是固定為1嗎，為什么是e^(r-q)T
對(duì)尾部10%加權(quán)平均，題目說(shuō)了，5%有損失，95%沒(méi)有損失，所以5%在尾部10%里占比50%，是這樣理解嗎
為什么我用計(jì)算器算出來(lái)的收益率是1.4656 跟老師算的不一樣 按鍵數(shù)字都是一樣的輸進(jìn)去
為什么說(shuō)99%置信水平就是第5大損失？
沒(méi)聽(tīng)懂，剩下的3million呢，為什么4%/5%,另外一個(gè)就是1%/5%？
這里VaR=100怎么算的？
這里修正凸性的公式需要記住嗎，還是考試一般會(huì)給凸性，我們/（1+y）2就行
程寶問(wèn)答
